Author Topic: 这样的 feed price 机制大家觉得怎么样?  (Read 8201 times)

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Offline alt

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当前的深度情况
Code: [Select]
===================20141125T021339=======================
    EXCHANGE           PRICE           DEPTH    SCALE
---------------------------------------------------------
     bts_usd         0.10329    512653.36310  2.00000
       btc38         0.10250    845479.87707  0.50000
        bter         0.10130     24594.39362  1.00000
     bts_cny         0.10289      3538.16337  2.00000
       yunbi         0.10315     62856.36000  1.00000
---------------------------------------------------------
     average         0.10303
========================================================
内盘美元市场偏离5%内的深度和BTC38差不多了,所以最终结果内盘价格占比重很大
因为内盘有做市商卖价定在了5%左右,挂单基本压在5%的地方,如果觉得不合适,可以把参数中的 depth_change 参数从 0.05 改为  0.03,或者把scale_参数调整一下
« Last Edit: November 25, 2014, 02:19:00 am by alt »

Offline alt

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我觉得定价权主要由市场深度决定,在深度的基础上另外加上了自定义调整参数,代码已提交在github

更新了,重写了价格算法,对每个时刻的价格取自5个交易所:btc38, yunbi, bter, BTS USD, BTS CNY
对这5个价格做了加权平均计算,权重依赖两个因素:
1.  5% 价格内的市场深度。比如当前价格0.1,计算0.095~0.105 范围内的买单深度和卖单深度,取小值。
2. scale_xxx 参数。

注意更新后使用的是  python3,使用前请定制配置文件config.json 调整自己的权重及采样点数,参考config-sample.json

Offline BTSdac

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有点看不明白你们的评论,什么外盘,内盘定价权, 难道有人禁止你去外盘交易吗, 如果你认为内盘的定价权被外盘控制, 那你可以去外盘交易把定价权拿回来了.
在现在的交易深度前提下,只有完全按照外盘定价才能精确锚定. 
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Offline sasashui

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另外想到一个方案可以按市场权重计算喂价,不是按交易成交量算,而是按交易成交价上下5%的买单卖单深度取最小值作为权重
因为交易量是很容易刷的,但成交价附近5%的深度不容易作假,我觉得作为权重比较保险。
内盘想夺回定价权需要更好的市场深度
在开通notitan功能后,notitan地址禁止挂内盘,然后把交易所地址的BTS占比考虑进去。占多少量就给多少权重。

内盘的占有量参考,5%深度和占有量的正比关系, 假如当前外盘5%深度为100,notitan地址占有量10亿,内盘5%深度为10,则认为内盘占有量为1亿。
成交量是虚的已经过去的东西,深度才是实的、能用的、对未来有影响东西,如果交易所挂了虚单,它的深度就会有躲猫猫行为,会被真实的深度改变。

Offline abit

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几点拙见:
1)成交量的因素需要考虑。每个市场的价格需要考虑在各个市场总成交量中的权重。不能因为一个市场的价格变动就触发喂价
2)将触发喂价的价格变化率下限和上线都硬代码 ,建议下限定为5% 上限定为50%。自动喂价触发必须满足价格变化率高于5%
3)过去7天的市场平均价必须作为权重加以考虑。

因为现在的喂价计算完全依赖外部市场,导致内盘无任何话语权,这样是很不公平的。

但到底哪个市场才是真正有话语权的,我认为靠程序无法自动识别,因此比重会完全由  delegate 自行设定,最终价格按各个市场权重计算。

我准备提供5个市场供选择:内盘USD,内盘CNY,比特时代,云币,比特儿。
另外每个市场的价格会继续按采样取中间值的方式,靠成交量的方式会导致更容易被操控,有时候刷成交量是很容易做到的。采样点个数同样有各个delegate自定义。

大家觉得这样的方式怎么样?

What do you think about my new price feed mechanism ?

The status quo is that the price feed is rely on the external market , so the inner-market has no weight in the price , that is not fair .
But which market should have the real weight ? I think it can't be calculated by a program . So , we should let the delegates decide the weight value , and the final price feed should be calculated by the respective weight value .
I'm planing on offering five markets to weight in : inner-market USD price , inner-market CNY price , BTC38 , Yunbi , Bter .
Further more , the price of each market will continue to choose the sampling of intermediate value , because if we rely on volume it would be more easy to manipulate . The numbers for sampling points should be decided by the individual delegates as well .
How about that ?
考虑近期平均价会延缓波动,但是会导致价格偏离,内盘离外盘价差太大,可能影响内盘活跃度。比如外盘大跌来不及卖的都来内盘卖了,但谁会买呢。
突然想到,金融市场各种指数就是这么来的。大家可以去查查资料,看看他们怎么设计的。应该有理论性的东西。
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Offline abit

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另外想到一个方案可以按市场权重计算喂价,不是按交易成交量算,而是按交易成交价上下5%的买单卖单深度取最小值作为权重
因为交易量是很容易刷的,但成交价附近5%的深度不容易作假,我觉得作为权重比较保险。
内盘想夺回定价权需要更好的市场深度
深度也好做假。炒过股的就知道,庄家什么盘面做不出来?
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Offline Musewhale

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你终于承认喂价是不公平了, 一个10几亿的内盘市场被比特时代2亿的市场操纵价格。

看我的建议, 取消喂价,采用股市限制措施, 每天10%涨跌限制, T+1限制。
等成交量稳定了, bts上1元以上再取消这些限制让市场自己平衡。

T+1的建议太牛逼了  :-X :-X :-X
在瞬息万变的数字货币市场听见了T+1 :P :P :P
牛b?熊你是说反话吧

我认为是反话 :-X
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Offline freebit

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支持!到主要是快解决比特资产的流通问题。

Offline taa

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这个想法好,基本解决目前喂价易被炒作的问题。
另外想到一个方案可以按市场权重计算喂价,不是按交易成交量算,而是按交易成交价上下5%的买单卖单深度取最小值作为权重
因为交易量是很容易刷的,但成交价附近5%的深度不容易作假,我觉得作为权重比较保险。
内盘想夺回定价权需要更好的市场深度

Offline BTSdac

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另外想到一个方案可以按市场权重计算喂价,不是按交易成交量算,而是按交易成交价上下5%的买单卖单深度取最小值作为权重
因为交易量是很容易刷的,但成交价附近5%的深度不容易作假,我觉得作为权重比较保险。
内盘想夺回定价权需要更好的市场深度
喂价完全根据外盘应该是没有多少原则上的问题,
因为只有外盘才有BTS对法币的交易。
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Offline alt

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另外想到一个方案可以按市场权重计算喂价,不是按交易成交量算,而是按交易成交价上下5%的买单卖单深度取最小值作为权重
因为交易量是很容易刷的,但成交价附近5%的深度不容易作假,我觉得作为权重比较保险。
内盘想夺回定价权需要更好的市场深度

Offline taa

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几点拙见:
1)成交量的因素需要考虑。每个市场的价格需要考虑在各个市场总成交量中的权重。不能因为一个市场的价格变动就触发喂价
2)将触发喂价的价格变化率下限和上线都硬代码 ,建议下限定为5% 上限定为50%。自动喂价触发必须满足价格变化率高于5%
3)过去7天的市场平均价必须作为权重加以考虑。

因为现在的喂价计算完全依赖外部市场,导致内盘无任何话语权,这样是很不公平的。

但到底哪个市场才是真正有话语权的,我认为靠程序无法自动识别,因此比重会完全由  delegate 自行设定,最终价格按各个市场权重计算。

我准备提供5个市场供选择:内盘USD,内盘CNY,比特时代,云币,比特儿。
另外每个市场的价格会继续按采样取中间值的方式,靠成交量的方式会导致更容易被操控,有时候刷成交量是很容易做到的。采样点个数同样有各个delegate自定义。

大家觉得这样的方式怎么样?

What do you think about my new price feed mechanism ?

The status quo is that the price feed is rely on the external market , so the inner-market has no weight in the price , that is not fair .
But which market should have the real weight ? I think it can't be calculated by a program . So , we should let the delegates decide the weight value , and the final price feed should be calculated by the respective weight value .
I'm planing on offering five markets to weight in : inner-market USD price , inner-market CNY price , BTC38 , Yunbi , Bter .
Further more , the price of each market will continue to choose the sampling of intermediate value , because if we rely on volume it would be more easy to manipulate . The numbers for sampling points should be decided by the individual delegates as well .
How about that ?

Offline ssjpts

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支持alt的想法,BTS这个未来航母一定要在前期进行一定的护航。喂价限价保护了多空双方,就是为了现在体量不大的情况下保护整个系统,或者换句话说不是保护多空双方而是同时以牺牲多空双方的利益(庄家的利益)来护航BTS。BTS价值的发现是应该有一个权重比,这样的做法很好。权重比也没必要透明吧?这样庄家就不知道哪里才是重点而且可以随时变更
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Offline 清风yeah

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应取消喂价限价,再去尝试别的交易条件,对于喂价限价,我的观点见 https://bitsharestalk.org/index.php?topic=11579.new#new

Offline sasashui

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BM那个“未来市场引擎”也说现在喂价缺少什么“来自内部的价值发现”,而交易所刷成交量这件事,已经是不公开的秘密了