之前一直不明白short的规则,多处求问未果,今天晚上在内盘各种交易测试,总结了一些经验,也不知道对不对,发出来和大家一起探讨一下,有不对的地方,烦请各位大神指正。
不知道论坛插入图片的方法,只有文字叙述了。为了叙述方便,我只以bts:bitcny为例,其他市场可类比参考。
“买单bts”、“卖单bts”不用说,和时代的买单、卖单一个意思,都是现货实盘交易。重点说一下“卖空单bitcny”,这个也就是short,意思就是:在你没有bitcny、只有bts时,如果你预测bts会涨价,你可以抵押你的bts,跟系统借bitcny来买入bts,成交后你在一定时间内(30天)卖出bts,还给系统bitcny,系统将你抵押的bts和买入的bts给你。
举个例子,你以0.12的价格抵押200bts,就相当于向系统借到了12bitcny去买bts,假设有人以0.12的价格卖bts给你,这样就相当于你抵押了200bts买到了100bts,你欠了系统12bitcny,为此你抵押的200bts和买到的100bts都是锁定的,当你还给系统(就是平仓)12bitcny时,系统就把锁定的300bts给你。卖给你bts的那个人在卖出时即获得12bitcny。
因此简单地说,“卖空单bitcny”也是买单,只是成交条件、形式特殊。
这么说,卖空单、买单都是买,卖单是卖,系统撮合他们之间的买卖交易。遵循以下一些规则:
1. 在有现货买单不低于喂价时,卖单只能与现货买单撮合,不与卖空单撮合,不论卖空单参数如何设置。
2. 只有当现货买一价低于喂价(买单中那个高亮的价格是喂价,如果它在买一位置,则是现货买一价低于喂价)时,卖空单才有机会成交,额外的必要条件是:
(1) 卖空单的限价要不低于喂价;
(2) 要有不高于喂价的卖单。
3. 在满足2的条件下,卖空单以喂价成交,卖单以卖单要求的价格成交。(这里说明一下,bts内盘不是以最优价格成交,比如现在买一价格0.125,如果你在下卖单的时候输入价格0.12,那么你成交的价格是0.12,买一的那个人付出的价格是0.125,差额部分被系统收去当手续费了,这个大家千万注意,避免损失!)
4. 系统默认的抵押是2倍,因为还有手续费,所以有时刚好2倍操作不了,需要改一下数据,使倍数略大于2倍。(现货买卖的时候有时操作不了,好像也是类似问题,考虑手续费,自动计算出来的数据有误差,要手工稍微修改一下才能提交。)
5. 在卖空单中,成交优先顺序是:
(1) 先看限价是不是满足要求,满足要求的优先,不满足要求的不能成交。
(2) 在限价都满足要求的前提下,谁利率高,谁优先。
(3) 限价满足要求、利率一样时,优先顺序我也不明白。我操作了一个,情况是:喂价0.12536,三个限价分别为0.126、0.128、0.133的空单,利率都是10%,我下了0.125的卖单,发现与0.126那个空单成交了。我不明白是跟限价有关系,还是跟下单时间有关系,或者是别的规则,这个里面的规则希望有大神科普一下。
以上是我的一些经验及推测,希望大家一起探讨一下,也恳请大神指正、补充,但愿能让更多的人理解bts的规则!