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Main => 中文 (Chinese) => Topic started by: alt on November 21, 2014, 03:48:52 am
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因为现在的喂价计算完全依赖外部市场，导致内盘无任何话语权，这样是很不公平的。
但到底哪个市场才是真正有话语权的，我认为靠程序无法自动识别，因此比重会完全由 delegate 自行设定，最终价格按各个市场权重计算。
我准备提供5个市场供选择：内盘USD，内盘CNY，比特时代，云币，比特儿。
另外每个市场的价格会继续按采样取中间值的方式，靠成交量的方式会导致更容易被操控，有时候刷成交量是很容易做到的。采样点个数同样有各个delegate自定义。
大家觉得这样的方式怎么样？
What do you think about my new price feed mechanism ?
The status quo is that the price feed is rely on the external market , so the inner-market has no weight in the price , that is not fair .
But which market should have the real weight ? I think it can't be calculated by a program . So , we should let the delegates decide the weight value , and the final price feed should be calculated by the respective weight value .
I'm planing on offering five markets to weight in : inner-market USD price , inner-market CNY price , BTC38 , Yunbi , Bter .
Further more , the price of each market will continue to choose the sampling of intermediate value , because if we rely on volume it would be more easy to manipulate . The numbers for sampling points should be decided by the individual delegates as well .
How about that ?
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你终于承认喂价是不公平了， 一个10几亿的内盘市场被比特时代2亿的市场操纵价格。
看我的建议， 取消喂价，采用股市限制措施， 每天10%涨跌限制， T+1限制。
等成交量稳定了， bts上1元以上再取消这些限制让市场自己平衡。
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补充一下，如果不想动钱包代码， 还采用喂价，可以把喂价脚本改成股市的涨跌幅限制和T+1.
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从锚定的意义上讲，内盘必须保持与处盘价格一致．
而且两者的时间差越短，锚定的精确度越高．
从另一方面看，这种锚定像带着链锁跑步一样，无法自由舒畅．
这是没办法的事．
如果要提高活跃度，可以搞一个星期或者10天限价一天的方法．
当然，现在的主要问题是比特资产根本没有应用．
目前的锚定限价纯只是赌博投机．
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你终于承认喂价是不公平了， 一个10几亿的内盘市场被比特时代2亿的市场操纵价格。
看我的建议， 取消喂价，采用股市限制措施， 每天10%涨跌限制， T+1限制。
等成交量稳定了， bts上1元以上再取消这些限制让市场自己平衡。
T+1的建议太牛逼了 :-X :-X :-X
在瞬息万变的数字货币市场听见了T+1 :P :P :P
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从锚定的意义上讲，内盘必须保持与处盘价格一致．
而且两者的时间差越短，锚定的精确度越高．
从另一方面看，这种锚定像带着链锁跑步一样，无法自由舒畅．
这是没办法的事．
如果要提高活跃度，可以搞一个星期或者10天限价一天的方法．
当然，现在的主要问题是比特资产根本没有应用．
目前的锚定限价纯只是赌博投机．
锚定精度其实和喂价没有很直接的关系。
喂价并不对实盘市场做任何限制，实盘完全是自由市场，自由市场存在价差是很正常的，云币和时代上的BTS成交价也多次出现超过5%的情况。
抵押的机制决定了锚定是可实现的，换句话说做市商承担一定的波动性做BITCNY和法币1:1兑换是能盈利的。
而喂价是干嘛用的呢？它主要做了两件事情：
1.限制了 short 的最高价，这是为了保护多头利益，在限价之上只有bitcny 有权成交。
2.限制了暴仓成交的最低价（低于喂价90%不会成交），同时喂价作为触发暴仓的指导价。这是为了保护空头，降低市场被操纵的风险。
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你终于承认喂价是不公平了， 一个10几亿的内盘市场被比特时代2亿的市场操纵价格。
看我的建议， 取消喂价，采用股市限制措施， 每天10%涨跌限制， T+1限制。
等成交量稳定了， bts上1元以上再取消这些限制让市场自己平衡。
T+1的建议太牛逼了 :-X :-X :-X
在瞬息万变的数字货币市场听见了T+1 :P :P :P
牛b？熊你是说反话吧
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很好，+5
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BM那个“未来市场引擎”也说现在喂价缺少什么“来自内部的价值发现”，而交易所刷成交量这件事，已经是不公开的秘密了
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应取消喂价限价，再去尝试别的交易条件，对于喂价限价，我的观点见 https://bitsharestalk.org/index.php?topic=11579.new#new
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支持alt的想法，BTS这个未来航母一定要在前期进行一定的护航。喂价限价保护了多空双方，就是为了现在体量不大的情况下保护整个系统，或者换句话说不是保护多空双方而是同时以牺牲多空双方的利益（庄家的利益）来护航BTS。BTS价值的发现是应该有一个权重比，这样的做法很好。权重比也没必要透明吧？这样庄家就不知道哪里才是重点而且可以随时变更
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几点拙见：
1）成交量的因素需要考虑。每个市场的价格需要考虑在各个市场总成交量中的权重。不能因为一个市场的价格变动就触发喂价
2）将触发喂价的价格变化率下限和上线都硬代码 ，建议下限定为5% 上限定为50%。自动喂价触发必须满足价格变化率高于5%
3）过去7天的市场平均价必须作为权重加以考虑。
因为现在的喂价计算完全依赖外部市场，导致内盘无任何话语权，这样是很不公平的。
但到底哪个市场才是真正有话语权的，我认为靠程序无法自动识别，因此比重会完全由 delegate 自行设定，最终价格按各个市场权重计算。
我准备提供5个市场供选择：内盘USD，内盘CNY，比特时代，云币，比特儿。
另外每个市场的价格会继续按采样取中间值的方式，靠成交量的方式会导致更容易被操控，有时候刷成交量是很容易做到的。采样点个数同样有各个delegate自定义。
大家觉得这样的方式怎么样？
What do you think about my new price feed mechanism ?
The status quo is that the price feed is rely on the external market , so the inner-market has no weight in the price , that is not fair .
But which market should have the real weight ? I think it can't be calculated by a program . So , we should let the delegates decide the weight value , and the final price feed should be calculated by the respective weight value .
I'm planing on offering five markets to weight in : inner-market USD price , inner-market CNY price , BTC38 , Yunbi , Bter .
Further more , the price of each market will continue to choose the sampling of intermediate value , because if we rely on volume it would be more easy to manipulate . The numbers for sampling points should be decided by the individual delegates as well .
How about that ?
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另外想到一个方案可以按市场权重计算喂价，不是按交易成交量算，而是按交易成交价上下5%的买单卖单深度取最小值作为权重
因为交易量是很容易刷的，但成交价附近5%的深度不容易作假，我觉得作为权重比较保险。
内盘想夺回定价权需要更好的市场深度
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另外想到一个方案可以按市场权重计算喂价，不是按交易成交量算，而是按交易成交价上下5%的买单卖单深度取最小值作为权重
因为交易量是很容易刷的，但成交价附近5%的深度不容易作假，我觉得作为权重比较保险。
内盘想夺回定价权需要更好的市场深度
喂价完全根据外盘应该是没有多少原则上的问题，
因为只有外盘才有BTS对法币的交易。
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这个想法好，基本解决目前喂价易被炒作的问题。
另外想到一个方案可以按市场权重计算喂价，不是按交易成交量算，而是按交易成交价上下5%的买单卖单深度取最小值作为权重
因为交易量是很容易刷的，但成交价附近5%的深度不容易作假，我觉得作为权重比较保险。
内盘想夺回定价权需要更好的市场深度
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支持！到主要是快解决比特资产的流通问题。
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你终于承认喂价是不公平了， 一个10几亿的内盘市场被比特时代2亿的市场操纵价格。
看我的建议， 取消喂价，采用股市限制措施， 每天10%涨跌限制， T+1限制。
等成交量稳定了， bts上1元以上再取消这些限制让市场自己平衡。
T+1的建议太牛逼了 :-X :-X :-X
在瞬息万变的数字货币市场听见了T+1 :P :P :P
牛b？熊你是说反话吧
我认为是反话 :-X
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另外想到一个方案可以按市场权重计算喂价，不是按交易成交量算，而是按交易成交价上下5%的买单卖单深度取最小值作为权重
因为交易量是很容易刷的，但成交价附近5%的深度不容易作假，我觉得作为权重比较保险。
内盘想夺回定价权需要更好的市场深度
深度也好做假。炒过股的就知道，庄家什么盘面做不出来？
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几点拙见：
1）成交量的因素需要考虑。每个市场的价格需要考虑在各个市场总成交量中的权重。不能因为一个市场的价格变动就触发喂价
2）将触发喂价的价格变化率下限和上线都硬代码 ，建议下限定为5% 上限定为50%。自动喂价触发必须满足价格变化率高于5%
3）过去7天的市场平均价必须作为权重加以考虑。
因为现在的喂价计算完全依赖外部市场，导致内盘无任何话语权，这样是很不公平的。
但到底哪个市场才是真正有话语权的，我认为靠程序无法自动识别，因此比重会完全由 delegate 自行设定，最终价格按各个市场权重计算。
我准备提供5个市场供选择：内盘USD，内盘CNY，比特时代，云币，比特儿。
另外每个市场的价格会继续按采样取中间值的方式，靠成交量的方式会导致更容易被操控，有时候刷成交量是很容易做到的。采样点个数同样有各个delegate自定义。
大家觉得这样的方式怎么样？
What do you think about my new price feed mechanism ?
The status quo is that the price feed is rely on the external market , so the inner-market has no weight in the price , that is not fair .
But which market should have the real weight ? I think it can't be calculated by a program . So , we should let the delegates decide the weight value , and the final price feed should be calculated by the respective weight value .
I'm planing on offering five markets to weight in : inner-market USD price , inner-market CNY price , BTC38 , Yunbi , Bter .
Further more , the price of each market will continue to choose the sampling of intermediate value , because if we rely on volume it would be more easy to manipulate . The numbers for sampling points should be decided by the individual delegates as well .
How about that ?
考虑近期平均价会延缓波动，但是会导致价格偏离，内盘离外盘价差太大，可能影响内盘活跃度。比如外盘大跌来不及卖的都来内盘卖了，但谁会买呢。
突然想到，金融市场各种指数就是这么来的。大家可以去查查资料，看看他们怎么设计的。应该有理论性的东西。
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另外想到一个方案可以按市场权重计算喂价，不是按交易成交量算，而是按交易成交价上下5%的买单卖单深度取最小值作为权重
因为交易量是很容易刷的，但成交价附近5%的深度不容易作假，我觉得作为权重比较保险。
内盘想夺回定价权需要更好的市场深度
在开通notitan功能后，notitan地址禁止挂内盘，然后把交易所地址的BTS占比考虑进去。占多少量就给多少权重。
内盘的占有量参考，5%深度和占有量的正比关系， 假如当前外盘5%深度为100，notitan地址占有量10亿，内盘5%深度为10，则认为内盘占有量为1亿。
成交量是虚的已经过去的东西，深度才是实的、能用的、对未来有影响东西，如果交易所挂了虚单，它的深度就会有躲猫猫行为，会被真实的深度改变。
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有点看不明白你们的评论,什么外盘,内盘定价权, 难道有人禁止你去外盘交易吗, 如果你认为内盘的定价权被外盘控制, 那你可以去外盘交易把定价权拿回来了.
在现在的交易深度前提下,只有完全按照外盘定价才能精确锚定.
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我觉得定价权主要由市场深度决定，在深度的基础上另外加上了自定义调整参数，代码已提交在github
更新了，重写了价格算法，对每个时刻的价格取自5个交易所：btc38, yunbi, bter, BTS USD, BTS CNY
对这5个价格做了加权平均计算，权重依赖两个因素：
1. 5% 价格内的市场深度。比如当前价格0.1，计算0.095～0.105 范围内的买单深度和卖单深度，取小值。
2. scale_xxx 参数。
注意更新后使用的是 python3，使用前请定制配置文件config.json 调整自己的权重及采样点数，参考config-sample.json
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当前的深度情况
===================20141125T021339=======================
EXCHANGE PRICE DEPTH SCALE
---------------------------------------------------------
bts_usd 0.10329 512653.36310 2.00000
btc38 0.10250 845479.87707 0.50000
bter 0.10130 24594.39362 1.00000
bts_cny 0.10289 3538.16337 2.00000
yunbi 0.10315 62856.36000 1.00000
---------------------------------------------------------
average 0.10303
========================================================
内盘美元市场偏离5%内的深度和BTC38差不多了，所以最终结果内盘价格占比重很大
因为内盘有做市商卖价定在了5%左右，挂单基本压在5%的地方，如果觉得不合适，可以把参数中的 depth_change 参数从 0.05 改为 0.03，或者把scale_参数调整一下