负反馈的力度还都太低了。
溢价大于2%的时候,喂价好歹比内盘价高个8%以上吧。
认同,必须加大反馈力度才可以快速纠偏。建议理想喂价 = BTS市场价 * (bitcny/cny价+M)^N,M表示宽松指标,N为加速因子。比如溢价为零时,宽松目标负2%,加速度1.8,那么,理想喂价 = BTS市场价 * (1+0.02)^1.8,比如溢价为0.001时,宽松目标负1%,加速度1.5,那么,理想喂价 = BTS市场价 * (1.001+0.01)^1.5。
举例论证公式效果,宽松目标负1%。
当溢价负0.01时(折扣1%),加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1-0.01+0.01)^2=BTS市场价 *1^2=BTS市场价 *1,结论:目标达到,非常理想。
当溢价0时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1+0.01)^2=BTS市场价 *1.01^2=BTS市场价 *1.02,结论:市场价提高2%,很满意,也很安全。
当溢价0.01时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1.01+0.01)^2=BTS市场价 *1.02^2=BTS市场价 *1.0404,结论:市场价提高约4%,很满意,也很安全。
当溢价0.02时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1.02+0.01)^2=BTS市场价 *1.03^2=BTS市场价 *1.0609,结论:市场价提高约6%,很满意,也很安全。
当溢价0.03时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1.03+0.01)^2=BTS市场价 *1.04^2=BTS市场价 *1.0816,结论:市场价提高越8%,很满意,也很安全。
当溢价0.04时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1.04+0.01)^2=BTS市场价 *1.05^2=BTS市场价 *1.1025,结论:市场价提高约10%,满意,也很安全。
当溢价0.05时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1.05+0.01)^2=BTS市场价 *1.06^2=BTS市场价 *1.1236,结论:市场价提高约12%,满意,加速纠偏。
当溢价0.06时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1.06+0.01)^2=BTS市场价 *1.07^2=BTS市场价 *1.1449,结论:市场价提高约14%,满意,加速纠偏
当溢价0.07时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1.07+0.01)^2=BTS市场价 *1.08^2=BTS市场价 *1.1664,结论:市场价提高约16%,满意,加速纠偏
当溢价0.08时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1.08+0.01)^2=BTS市场价 *1.09^2=BTS市场价 *1.1881,结论:市场价提高约18%,满意,加速纠偏
当溢价0.09时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1.09+0.01)^2=BTS市场价 *1.1^2=BTS市场价 *1.21,结论:市场价提高约21%,满意,加速纠偏,风险依然可控。
认同,必须加大反馈力度才可以快速纠偏。建议理想喂价 = BTS市场价 * (bitcny/cny价+M)^N,M表示宽松指标,N为加速因子。比如溢价为零时,宽松目标负2%,加速度1.8,那么,理想喂价 = BTS市场价 * (1+0.02)^1.8,比如溢价为0.001时,宽松目标负1%,加速度1.5,那么,理想喂价 = BTS市场价 * (1.001+0.01)^1.5。
宽松因子M实际上也是个可调参数,举例说明M为2%的情形。
举例论证公式效果,宽松目标负2%。
当溢价负0.02时(折扣2%),加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1-0.02+0.02)^2=BTS市场价 *1^2=BTS市场价 *1,结论:目标达到理想状态,无需调整。
当溢价负0.01时(折扣1%),加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1-0.01+0.02)^2=BTS市场价 *1.01^2=BTS市场价 *1.02,结论:市场价提高2%,接近理想目标。
当溢价0时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1+0.02)^2=BTS市场价 *1.02^2=BTS市场价 *1.0404,结论:市场价提高约4%,很满意,也很安全。
当溢价0.01时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1.01+0.02)^2=BTS市场价 *1.03^2=BTS市场价 *1.0609,结论:市场价提高约6%,很满意,也很安全。
当溢价0.02时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1.02+0.02)^2=BTS市场价 *1.04^2=BTS市场价 *1.0816,结论:市场价提高约8%,很满意,也很安全。
当溢价0.03时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1.03+0.02)^2=BTS市场价 *1.05^2=BTS市场价 *1.1025,结论:市场价提高约10%,满意,也很安全。
当溢价0.04时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1.04+0.02)^2=BTS市场价 *1.06^2=BTS市场价 *1.1236,结论:市场价提高约12%,满意,安全。
当溢价0.05时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1.05+0.02)^2=BTS市场价 *1.07^2=BTS市场价 *1.1449,结论:市场价提高约14%,满意,加速纠偏。
当溢价0.06时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1.06+0.02)^2=BTS市场价 *1.08^2=BTS市场价 *1.1664,结论:市场价提高约16%,满意,加速纠偏
当溢价0.07时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1.07+0.02)^2=BTS市场价 *1.08^2=BTS市场价 *1.1881,结论:市场价提高约18%,满意,加速纠偏
当溢价0.08时,加速因子喂2。理想喂价 = BTS市场价 * (1.08+0.02)^2=BTS市场价 *1.1^2=BTS市场价 *1.121,结论:市场价提高约21%,满意,加速纠偏,风险依然可控。
我们可以看到,随着溢价参数的不断变大,市场价提高呈现线性下降趋缓模式。
实际上如果采用M=0.02,即宽松指标为2%这样的公式后,溢价很难超过3%。因为当溢价达到3%时,喂价相对市场价提高了约10%,这个时候相当于MSSR为”0“了。也就是说爆仓单对内盘的价格不再有”打压“作用了,此时的内盘完全有动力和外盘保持价格”一致“。如果内外盘趋于价格持平,就是溢价消失的过程。
结论:如果采用宽松指数M=0.02,即宽松目标2%,加速因子N=2,那么理论上溢价不会超过3%。
再来讨论下更加激进的算法,供见证人参考。
举例论证公式效果,宽松目标负2%,加速因子N=3当溢价负0.02时(折扣2%),加速因子喂3。理想喂价 = BTS市场价 * (1-0.02+0.02)^3=BTS市场价 *1^3=BTS市场价 *1,结论:目标达到理想状态,无需调整。
当溢价负0.01时(折扣1%),加速因子喂3。理想喂价 = BTS市场价 * (1-0.01+0.02)^3=BTS市场价 *1.01^3=BTS市场价 *1.030301,结论:市场价提高3%,接近理想目标。
当溢价0时,加速因子喂3。理想喂价 = BTS市场价 * (1+0.02)^3=BTS市场价 *1.02^3=BTS市场价 *1.0612,结论:市场价提高约6%,很满意,也很安全。
当溢价0.01时,加速因子喂3。理想喂价 = BTS市场价 * (1.01+0.02)^3=BTS市场价 *1.03^3=BTS市场价 *1.092727,结论:市场价提高约9.2%,满意,也很安全。
当溢价0.02时,加速因子喂3。理想喂价 = BTS市场价 * (1.02+0.02)^3=BTS市场价 *1.04^3=
BTS市场价 *1.125,结论:市场价提高约12%,满意,也安全。
当溢价0.03时,加速因子喂3。理想喂价 = BTS市场价 * (1.03+0.02)^3=BTS市场价 *1.05^3=BTS市场价 *1.157,结论:市场价提高约15%,满意,也安全。
当溢价0.04时,加速因子喂3。理想喂价 = BTS市场价 * (1.04+0.02)^3=BTS市场价 *1.06^3=BTS市场价 *1.191,结论:市场价提高约19%,满意,安全。
当溢价0.05时,加速因子喂3。理想喂价 = BTS市场价 * (1.05+0.02)^3=BTS市场价 *1.07^3=BTS市场价 *1.225,结论:市场价提高约22%,风险依然可控。
我们可以看到,随着溢价参数的不断变大,市场价提高呈现线性下降趋缓模式。
实际上如果采用M=0.02,即宽松指标为2%,加速因子N=3,这样的公式后,溢价很难超过1%。因为当溢价达到1%时,喂价相对市场价提高了约9.27%,这个时候相当于MSSR为”0“了。也就是说爆仓单对内盘的价格不再有”压制“作用了,此时的内盘完全有动力和外盘保持价格”一致“。如果内外盘趋于价格持平,就是溢价消失的过程。
结论:如果采用宽松指数M=0.02,即宽松目标2%,加速因子N=3,那么理论上溢价不会超过2%。