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Main => 中文 (Chinese) => DAC 委托人 => Topic started by: alt on August 25, 2014, 03:16:36 pm
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https://github.com/Bitsuperlab/operation_tools/tree/master/btsxfeed
本来以为手动喂价就够了,看来没这么简单,最好还是自动喂价,让启动价格和交易所不要相差太远。
复制 config.json.sample 为 config.json,修改其中相关配置,主要是rpc端口、密码,delegate名称。
比如要对 CNY,USD喂价,运行命令:
./btsx_feed_auto.py CNY USD
如果不带参数运行,不会发布喂价,只实时显示价格。
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多谢alt. 多问一句,运行这个程序的目录必须在programs/client目录吗
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随便在哪个目录的,调用的是 client 的 api
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我看到的卖出美元单子怎么反了?
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请教alt,api会实时跟踪交易所的价格吗?
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顶。LAB出品必属精品
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+5% +5% +5% 哟西
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随便在哪个目录的,调用的是 client 的 api
这个API可以用JAVA调用不?
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随便在哪个目录的,调用的是 client 的 api
这个API可以用JAVA调用不?
可以的
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对程序做了更新,如果不加参数,可以实时显示价格,目前支持USD、CNY、GLD、BTC。
如果要喂价,需要加上参数CNY,参考主贴。
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+5% +5% +5%
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好东东,一定马上尝试下
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程序有更新过了,解释一下喂价算法
自动喂价会从btc38及bter两个交易所取数据。采样频率可自己设置,缺省为2分钟。样本总量可自定义,缺省31个。喂价使用的是所有样本的中间数。这样能过滤掉突发价格波动,价格突变持续15分钟才能传递到系统内部。1元莱特币会被过滤掉。
可设定价格最小变化幅度,只有超过这个最小变化幅度才会发布新的价格,缺省为 5%
可设定允许的价格最大变化幅度,当价格变化超过这个幅度,忽略,不做自动发布,必须由delegate人工确认才发布。缺省值为50%
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我觉得采用自动喂价,可能有问题
有人会利用外场价格,爆内场的short单
感觉还是一天更新一次好
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自动喂价很好,可以帮助建立锚定
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我觉得采用自动喂价,可能有问题
有人会利用外场价格,爆内场的short单
感觉还是一天更新一次好
外盘市场深度比内盘高,如果内盘有人一味做空BitRMB,被爆活该。
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请大家更新一下脚本,刚修正了一个bug,无法从btc38获取数据。
btc123 应该也有同样的 bug,他们20小时前就停止更新btc38的数据了,谁能联系到他们?
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更新了,重写了价格算法,对每个时刻的价格取自5个交易所:btc38, yunbi, bter, BTS USD, BTS CNY
对这5个价格做了加权平均计算,权重依赖两个因素:
1. 5% 价格内的市场深度。比如当前价格0.1,计算0.095~0.105 范围内的买单深度和卖单深度,取小值。
2. scale_xxx 参数。
注意更新后使用的是 python3,使用前请定制配置文件config.json 调整自己的权重及采样点数,参考config-sample.json