如zhouxiaobao同学之前所言,在现有的喂价机制中加入喂价缓冲系数可能是必要的也是必须的,不仅防止突然被快速插针做空,也可以预防日线情况的做空。
比如在缓冲系数的作用下一小时只能下跌0.05%?采集的现价再与缓冲系数价格做比较,取高者。
当然也可以在现价与缓冲系数间设置一个自由价格空间,比如5%的自由价格空间,但是这个空间可能被空军利用来连续做空,短时拉升价格,让喂价脱离缓冲系数控制,然后下砸5%的自由空间。
在有缓冲系数的情况下,我感觉直接用现价机制就可以,没有必要再用N日均价,因为缓冲系数直接就起了N日均价的作用,而且操作的灵活性更好,市场条件好的时候敏感系数调低一点,市场条件不好的时候调高一些,当然怎么判断市场条件也需要衡量,现价机制当然还是需要修改,怎么改论坛里有过很多讨论,定型的改动就那么几种。
至于这个缓冲系数怎么确定,需要进一步讨论研究。
价格下跌的时候,怎么判断缓冲系数需要激活,激活的幅度怎么来执行?
价格上涨的时候,是否需要加入缓冲系数,当然大部分时间涨的时候喂价是跟不上的。
是否需要考虑部分人群利用爆仓止损的需求?……
如果再在结合喂价缓冲系数与爆仓抵押线分离的情况下,做空的难度会大大提升。
单独1.6抵押线,1.5爆仓线就可以有6.25%的缓冲余地;
如果再设计一种无险借贷降爆仓线的功能,比如借贷后的爆仓线为1.3,可以提供13.3%的价格缓冲;
两者相加会有18.75%的价格缓冲,基本可以覆盖掉大部分的行情下跌情况。
当然如果大饼不给力,瞬间有18%的跌幅,这个极端情况也可以理解。再如果碰上连续的日线下跌,一连数甚至七日,也就只能埋怨行情太渣了,这种情况也就只能操作储备资金出来救下场子了。