我举个例子吧。
abc.btsbots 账上有4000万BTS,抵押一半,用2000万BTS,可以制造至少500万bitCNY。
这500万bitCNY用来强清,剩下2000万BTS用来砸盘。
即时强清,也就是说,强清发起时机器人就能算出多少bitCNY能换多少BTS;同时对比实时买单,可以确认这些BTS能换回多少bitCNY。那么,损益平衡点在哪里是可以马上算出来的。同时发起两笔交易,一笔强清,一笔砸盘。然后每5分钟,再算一遍。无损抽血。抽平为止。
内盘砸盘,价格会传导到外盘,一边砸盘喂价一边下降,爆仓(或者按你的规则是可低价强清的单)更多。
再说补偿与抵押率挂钩的问题。
1. 抵押率已经过低进了即时强清池了,强清还需要补偿?补偿多少?
2. 这个公式,存在一个临界值,抵押率低于这个值强清合算,高于这个值强清不合算。
假设MCR时,强清补偿5%也就是强清者付5%,在抵押率CR1时,补偿为0,抵押率CR2时,补偿-5%。
也就是说,抵押率低于CR1,才开始有惩罚,等于变相把MCR降低到CR1。
另外,抵押率越低补偿越低,等于是动态的MSSR。
那么很明显,开始爆仓是没人吃的,因为还要加钱;爆仓积累后才会有人吃,价压得越低吃的越便宜。
这不是鼓励做空吗?并且做空做的越狠就赚的越多。
反弹先不分析了。
恩,这个量化机器人太高端,买盘量如果这么好统计与精确的话,很多的量化机器人就不会亏了,而且机器人如何判读出能够强清到足够的BTS?即使强清量足够,难道就这一个机器人活跃?这个机器人如何保证在喂价变动与其它机器人干扰及抵押率还款变动的情况下得到足够量的BTS?或者即使得到足够量的BTS,将价格砸到强清补偿负值的极限2.5%,也就是抵押率到120%,这个价差很重要吗?
如果即时强清存在这个漏洞,我们可以把这个洞补上,换个思路,发起强清后,延时5分钟才进行强清,去掉延时发送。
另外你举的这个例子,有2000万BTS来砸盘,可以将内盘砸出窟窿,都不用强清的单子,市场自己就会崩盘,崩下来怎么吸不行,吸强清单与抛单又有何区别?
再者如果按照你的分析思路:有如此高端量化机器人,与手持如此大的量的情况,在以前的喂价情况下,完全可以将内盘刷归零,然而事实真是如此?
按我的理解,这个机器人还不算量化机器人,只是简单的搬砖。
可以清多少,砸多少,当然可以算出来。数据都在链上,是公开的,爆仓、强清公式也是公开的。
机器人之间当然会有竞争。
为什么拿 btsbots 举例,因为其他机器人要么速度比不上他,要么资金量比不上,竞争不过。
搬砖机器人求的是稳定收益,即时获利,而不是砸一下,预期价格跌到多少可以再吸货。
4000万虽然对行情能有一定影响,但是不算多。内盘前段时间有过一两亿的日成交量。
也就是说,砸下去不一定能砸趴。就算砸趴了,现在目标抵押率普及了,他也不一定能低价吸回来。
顺便说下,这4000万里3000万是前段时间吃爆仓单建仓的,在有目标抵押率之前,只吃了两三笔就建好了。
更早的仓我没有去查。
延时5分钟强清,也就是现在的强清规则改了时间参数。
机器人风险会稍微大一点,还是可以搬。因为有延时,所以依然是资金量大的机器人有优势。
方法是:先强清,等5分钟后强清执行后,马上砸盘。这种搬法都不需要准备一笔BTS,可以用清出来的BTS砸。
5分钟喂价变化不会太大。相应的,债仓可以清的数量也不会变化太大,盘面买单也不会变化太大。
为降低风险,可以用小额多笔的方式,平滑砸盘曲线。
这样会搬的慢一点,但一直搬还是会搬平的,也就是说强清池实际上还是会压制买盘价格。
调喂价从根本上避免了下跌时的爆仓单压盘,具体看现在的实盘数据。
干扰因素确实很多,最主要的是见证人群体的能力不够或者积极性不够,不能及时发现问题进行调整。
这个需要靠投票人去推。
到底如何,让市场检验吧。
见证人的能力够不够,发现问题能不能进行调整,以及社区投票掉见证人,这属于社区中心化的范畴,不讨论。
姑且不说分析的对不对,好像说的都是 BTS 的事。对bitCNY 溢价、流通量的影响也分析下?
锚定资产正负溢价是常态,就跟汇率一样,谁还能强控汇率? 即使现在的高喂价情况下,一旦市场连续性下跌,入金手续费会无视内外盘价差,至少也会调整至1%多。
承兑商手中的BITCNY量基本是固定的,即使有其它的承兑商加入,影响也不大,至于流通量,现在高喂价情况下,出金手续费为正,接近于1%,很多人是不会通过承兑商流出的,只会提到外盘砸盘流出,入金多,而出金少,自然承兑商是亏的,入金手续费自然也会慢慢回到正值。
你一直说承兑商手里的bitCNY量是固定的,其实不是的。
不炒币的承兑商,手里的资金量是固定的,但是bitCNY量不固定。
熊市时承兑商手里现金(法币)偏多,牛市时bitCNY偏多。
原因很简单,熊市时充值进去平仓了,要么自己平仓,要么吃爆仓单帮别人平仓,bitCNY消失了。
牛市没有爆仓,没有平仓需求,bitCNY供应足。
如果承兑商手里一直源源不断有bitCNY可以兑,就不会有溢价和贬值的问题了。
“出金手续费为正,接近于1%,很多人是不会通过承兑商流出的,只会提到外盘砸盘流出”
流出什么?是说砸BTS换法币?很明显,内盘深度好,即使算上承兑商的1%,砸盘换法币还是内盘砸最合算最方便的。
如果是说bitCNY换CNC或者QC提现,实际上,做承兑的还是那些人,市场价格也是平的。QC/CNC提现甚至收费更高。
“入金多,而出金少,自然承兑商是亏的”
如果bitCNY波动范围大,承兑商可以牛市屯,熊市出;在波动范围不大的情况下,承兑商赚的只是进出差价。
一般的承兑商,做一笔充值就反手做一笔提现,保证不会亏。价格不好,大不了不做,等着。
承兑商会自己找平衡的。
在提现收费的时候,一般是bitCNY供应量偏多的时候,也就是承兑商手里bitCNY也会偏多。
比如现在充值送0.1%,提现收0.6%,扣除鼓鼓收的0.3%,承兑商赚0.2%。
做一笔提现的利润,可以做两笔充值。这样手里法币就多了,bitCNY变少了,维持平衡,但是不会亏本。
行情反过来的时候,手里bitCNY紧缺的时候,就会多做提现,少做充值。
所以,出入金手续费升和降,和承兑商手里bitCNY数量的升和降,是直接相关的。
因为调节喂价会直接影响供应量,所以可以直接影响手续费,达到稳定效果。