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Main => 中文 (Chinese) => Topic started by: alt on January 24, 2014, 06:47:59 am
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假定现在的市场是这样的：
1. A拿出 10bts，以 100 usd/bts 价格发行 1000个usd
2. B拿出 10bts，以 10 usd/bts 价格下单买 100 个usd
按现有算法成交结果：B 交出 10 bts，获得 100 usd；
A卖出 100个usd，对应抵押11(1+10)个BTS，剩下的 9bts 继续挂 100usd/bts发行价。
我认为合理的算法应该是:
B 应该按A的发行价100usd/bts，拿出 1 bts获得 100 usd，剩下9个 bts应保留。
A卖出的 100个usd，对应抵押应为 2(1+1)个BTS
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你说的有一定道理，挂单应该有时间先后顺序，应该以时间早的价格为准。
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B为什么不以100usd/bts买usd?
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或者以最新成交价为最优结果，买卖双方都有利。
在最新成交价不满足本单成交的情况下，以先下单的价为准。
你说的有一定道理，挂单应该有时间先后顺序，应该以时间早的价格为准。
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这个例子里A以0.01bts的价格发行了usd,而b以0.1bts的价格买入，此时usd以0.1bts的价格成交，倘若此时b在以1bts的价格微量买入use会不会导致a瞬间暴仓呢？
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一种可能是他手误，输错了，这是很有可能的。
还有就是他的下单量大，一单单买显然不可能，比如当前卖单： 100usd/bts * 20, 99 usd/bts * 10, 98 usd/bts *10 .....
B的心里价位是90，他可以直接按 90 价位下单买 1000 usd
B为什么不以100usd/bts买usd?
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这个例子里A以0.01bts的价格发行了usd,而b以0.1bts的价格买入，此时usd以0.1bts的价格成交，倘若此时b在以1bts的价格微量买入use会不会导致a瞬间暴仓呢？
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自己的问题刚刚想明白了，刚开始没有市场深度的时候这情况有可能发生的，市场深度跟量出来了就不太可能发生以上情况了。
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还有几点想讨论下：
1. 如果采用 Maker-Taker 机制，对价格稳定，刺激交易积极性有帮助吗？
2. 挂单时最好能支持两种，比如我要买 bitusd，挂单价格为 100bitusd/bts，我可以设定买 100 bitusd，或者也可以设置为拿 1bts买。注意这两种实际上是不同的。
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对我来说有点复杂，慢慢看 慢慢领会一下
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撮合时成交排序也有问题，限价但应该是优先撮合最低卖价和最高买价，其次才按下单时间优先
现在的撮合算法没考虑价格优先
比如现
1. A以 10usd/bts发行 usd
2. B以100usd/bts发行 usd
3. C以 1usd/bts 买 usd
我认为应该是撮合 B、C的单子，价格为 100usd/bts。现在的结果是撮合了 A、C的单子，价格为 1usd/bts
假定现在的市场是这样的：
1. A拿出 10bts，以 100 usd/bts 价格发行 1000个usd
2. B拿出 10bts，以 10 usd/bts 价格下单买 100 个usd
按现有算法成交结果：B 交出 10 bts，获得 100 usd；
A卖出 100个usd，对应抵押11(1+10)个BTS，剩下的 9bts 继续挂 100usd/bts发行价。
我认为合理的算法应该是:
B 应该按A的发行价100usd/bts，拿出 1 bts获得 100 usd，剩下9个 bts应保留。
A卖出的 100个usd，对应抵押应为 2(1+1)个BTS
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谁英文好的，发帖到bts板讨论一下吧
成交算法对一个交易市场的影响是很大的，希望3I能对此充分展开讨论，确定算法后再开发代码。
如果确实是代码bug，我们也好动手帮忙修改。