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中文 (Chinese) / Re: 有开发已经实现邮箱收发虚拟币,BTS是否可行?
« on: December 02, 2014, 04:58:34 am »
安全吗?
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short基本规则我已经明白了,虽然还有些特殊细节没明白,不影响内盘各种操作。我想现在重要的是让更多人了解基本的操作,让更多人参与内盘交易,让他们感觉就像在时代交易一样,这可能需要一些熟悉规则的人写些通俗点的教程,据说logxing已经在做了,我们应该鼓励他,顺便看看是否有能帮助他的。至于特殊细节的规则,有兴趣的可以研究一下,但没必要提到大家都来参与、非得要个结果不可的地步,要不然就成钻牛角尖了。
@ALT还是没有回答到AGREE的问题,AGREE问的是优先顺序,是什么价格优先(也就是近喂价的价格优先成交还是挂高价格优先,如果short的限价同高于喂价情况下同合符交易条件):你觉得限价高优先成交有什么道理吗
限价仅仅是能成交的必要条件,一样的挂单价我想应该是时间优先成交吧,我没研究过,也不想知道答案。
如果有人给你答案了你是不是还想知道一样的挂单价,一样的挂单时间谁优先成交呢?我不太理解研究这些问题的价值在哪里。。。。
呵呵,如果你觉得别人丢人,你如此你的高兴,小丑的不知是谁!也许我说错,但我没有觉得丢人(我猜错的只是设计者的意图),BTS系统对成交撮合条件和顺序,现在都是社区的人以自己的知识及去钱包里一步一步试出设计者的意向的,除非是设计参与者出来说明,要不我们能做的也只是尽量的向设计者意图的方向去解释,当然了,系统也在不断的改,就算设计者今天说的,明天也有可能改了(之前没有喂价,现在不又加了喂价)!再说如果是在同条件下,我就是觉得就近喂价者先交易是最反映short单人的意愿,交易也是最连贯性的,要不你试下从高向下交易看看,是不是会遗漏错过一些当时合适交易的short单!同时价格和年利率在BTS这个系统来说是一个辩证关系,谁先谁后,从交易法则本应价格优先。最后就算是设计者设计出来的交易程序,在经济学上来说也不一定是对的!不要只是恭维别人强,把别人当神拜,而忘了自己,真的可悲不知是谁!不懂就不要出来丢人了成交价是以喂价价格成交,按价格优先原则,是就近价优先,也就是最接近喂价的挂单价先成交,这也是在喂价情况下最反映挂单人意愿,而不是越高越优!
5. 在卖空单中,成交优先顺序是:
(1) 先看限价是不是满足要求,满足要求的优先,不满足要求的不能成交。
(2) 在限价都满足要求的前提下,谁利率高,谁优先。
(3) 限价满足要求、利率一样时,优先顺序我也不明白。我操作了一个,情况是:喂价0.12536,三个限价分别为0.126、0.128、0.133的空单,利率都是10%,我下了0.125的卖单,发现与0.126那个空单成交了。我不明白是跟限价有关系,还是跟下单时间有关系,或者是别的规则。
如果要short,注意几点:
1. 一定要设置做空价格的上限,意思是当feed price高于这个价格时你就不再做空了。你不可能什么价格都要做空吧,这是很危险的,当bts出现暴涨后,会有很多bts获利抛出,不设置停止点,你的short很有可能在山顶接盘,最后爆仓会很痛苦。
2. 要设置一个合适的利息。short单是按利息从高到底决定优先级的,你做空欲望越强利息就应该设置的越好。
3. 何时你的short才能成交呢?要求买一的价格低于feed price,你short的限价高于feed price,你的利息排在前面。这时如果有卖单价格低到feed price就会和你的short 成交。
来自我的 HUAWEI P7-L00 上的 Tapatalk
5. 在卖空单中,成交优先顺序是:
(1) 先看限价是不是满足要求,满足要求的优先,不满足要求的不能成交。
(2) 在限价都满足要求的前提下,谁利率高,谁优先。
(3) 限价满足要求、利率一样时,优先顺序我也不明白。我操作了一个,情况是:喂价0.12536,三个限价分别为0.126、0.128、0.133的空单,利率都是10%,我下了0.125的卖单,发现与0.126那个空单成交了。我不明白是跟限价有关系,还是跟下单时间有关系,或者是别的规则。
现在卖空单排列依利率高低进行。
现在出现这样问题:
在第一栏有人卖空单:利率150,成交限价0.092,已经挂了很长一段时间,而后面的,成交限价有的高达0.1333,但因利率10,而不能成交!
这个或许是bitCNY卖空单成交量少的原因,不知是否需要改变!否则,我可以出这样一个卖空单:利率15000,成交限价0.0001,就把所有卖空单阻断!
5. 在卖空单中,成交优先顺序是:
(1) 先看限价是不是满足要求,满足要求的优先,不满足要求的不能成交。
(2) 在限价都满足要求的前提下,谁利率高,谁优先。
(3) 限价满足要求、利率一样时,优先顺序我也不明白。我操作了一个,情况是:喂价0.12536,三个限价分别为0.126、0.128、0.133的空单,利率都是10%,我下了0.125的卖单,发现与0.126那个空单成交了。我不明白是跟限价有关系,还是跟下单时间有关系,或者是别的规则。
撮合成交的优先条件的正确顺序应该是:
1、价格优先
2、利率优先
3、顺序优先
目前系统漏洞是,把利率优先放第一位了,这个必须修改。
2月份时候其实和BM在论坛上讨论过强平是否需要使用外盘价格做交割价格的问题,当时我的意见就是需要外盘的价格,
因为BTS的外盘有很多个交易所,无论是哪个交易所的价格或者是各个交易所价格的加权价格,都需要是个可信的价格
但是这个会是个中心化的数据,所以BM现在采用delegate各自报价,取中位数价格作为市场规则所用价格,
只要没有过半数的delegate被控制或参与作恶,那么这个价格都是一个可信的价格。
喂价在金融市场再平常不过了,这就是做市商的用处,用真实交易所价格喂价完全没问题
那不是喂价,是定价权,是树大气粗,是要用真金白银和你对赌的,输了就没了的
伦敦金银定盘价是由一个专业机构传递出去的,本身没参与交易,也没用真金白银对赌。
相反,参与交易的伦敦金银定盘价涉及的几大银行,由于制定定盘价的同时参与交易,可以有1秒钟的交易优势去为自己赚取巨大利益,被美国指责为市场操纵,你觉得理所当然的事情,被美国人强烈反对,已经有美国的交易者去起诉这几家银行了。
有时候如果你不了解一个行业,最好不要乱发那些一知半解的理论去忽悠小白,先把事实搞清楚,不要在错误的前提下继续钻研下去,最后得出错误的结论。
这些事情不是看了几本操盘手手册就可以掌握到的。
price feed在本阶段只是起到了一个培育和引导的作用,就像伦敦银定盘价在过去一百多年都是由几家银行的会议控制的定价一样。伦敦银定盘价并非由实际市场的成交价格直接反映出来的,而是几家银行根据每天订单的状况开一个联席会议然后决定出来的,然后世界上大多数白银衍生品市场的交割价格采样都是根据伦敦银定盘价而来。伦敦银定盘价这个制度在一百多年后的2014年才开始废除。白银市场是一个高度发达、历史悠久、流动性极强的金融市场,然而到了2014年还留下一些令人诟病的定价机制(美国那边认为这是一种操纵市场的行为)。更何况是开展只有3个月、流动性奇缺、交易不活跃的BTS内盘市场?