之前的测试已经表明,锚定是很容易被击穿的,如果为此设定过高的抵押倍数,就会抑制市场活跃度;而对高价单征收过高的费用(bm之前说过过高的报价单将以其报价成交,买价和卖价之间的费用将被销毁)-熟悉期货市场的人都知道,这似乎不符合市场交易的常理。更关键的是,这两种副作用颇大的方式都不能防止做空获利。系统一直会笼罩在风险之中。
我认为可以采取一种预埋btu和btsx的方式来保持系统的安全性。预埋的意思是,系统存在一定量或者无限量的btsx和bitu(由算法设定),但并不显示,只有在需要的时候才会显现出来。以做空击穿bitu为例,系统预埋的bitu平时不参与交易,也不会体现在市场深度里,当交易波动剧烈触发了某一个规则,bitu则会代替交易者的委单成交,也就是说,系统的bitu会排在交易者之前。这样成交后就会出现一个问题:这些预埋的bitu是没有抵押的。这个问题不大,因为:第一,没有没有抵押的bitu既然价值不大,也就没有人要购买更多,成交量不会太多,既然击穿市场深度无利可图,那么就没人去做,也做不到。第二:没有抵押的bitu会在市场方向变化的时候优先成交掉,相当于系统多出了的biu又重新回归于隐藏状态。这样设定的话,系统交易会在一定宽度的轨道内高低涨跌,一旦偏离轨道,就会被拉回。当然,轨道也是会上下波动的,并不是两条水平线。
这仅仅是个设想,如果这个思路可行,更多的细节就可以被讨论。比如:每笔交易都要检测市场深度吗?市场深度被吃掉多少时预埋的bitu或者btsx才会参与交易?可不可以引入交易斜率来控制?
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