the margin call will be arbitraged less at MSSR of 1.05 than 1.1, it's not a binary thing

If you see people buying the margin call at a lower MSSR, it doesn't mean that the previous MSSR did not have any effect

If the market didn't have enough buying mood, set MSSR to 150% or 200% is useless.

Yes, the MSSR have a little bit effect，but MSSR does not determine whether the margin call will be eaten, the market emotion does.

“arbitraged“ in the MSSR?  it can't solve the margin call problem, the market emotion determine the margin call could be eaten or not.

MSSR only squeeze the market like “The crash of 1929“.

"喂价不能低于买单价"这个要求其实是不合理的.

喂价在于反映真实的价格.

当前的最可行的方案是继续减小MSSR到102%甚至于101%看看效果。

MSSR在喂价合理的状态下应当与（强清补偿参数+1）保持基本一致。

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当然取消强平而用强清来替代也未尝不是一个思路，设置强清补偿及强清时间与抵押率挂钩，分为几个档次，相当于保证金的比例阶梯，也就不用再改动态调整MCR那么麻烦。

比如110%-130%的强清补偿为负2%，强清时间为即时；
120%-150%的强清补偿为负1%，强清时间为10分钟；
150%-175%的强清补偿为0，强清时间为1小时；
或者直接就设置为线性阶梯参数。

现在有大概这么几个意见:
1-手续费买bts用来分红;
2-手续费买bts用来抵押再买bts;
3-手续费买bts来销毁;

既然这样何不调和一下，每季度或者双月的手续费进行三等分，进行如下操作:
一份用于回购bts进行分红;
一份用于回购bts回流资金池，相当于变相锁仓销毁（也变相于发工人工资);
一份用于日后吃爆仓单操作，吃掉的爆仓单的bts可用于抵押。
特殊情况可用以上两份的手续费进行降抵押操作。

怎么样？！……

如何处理连环爆仓及锚定资产流动性紧张还是主要课题。

是否需要参考一下期货永续合约的爆仓吃单方式及保险基金？

国外社区关于dexbot的想法也是值的考虑，手续费也可以注入一些进行利润分红。

个人感觉可以参考借鉴一下: BITMEX的永续合约中的很多设计思路，爆仓吃单方式，保险基金等等

对于公市基金应该也有一些好的思路可以扩展。

不建议基金再进行抵押的原因在于，一旦抵押上了规模，很容易尾大不调，调整抵押率需要大量的bitcny进行填补，而收取的bitcny手续费很难在短时间内填补这个空缺。

当然基金累积过多的bitcny与bts也有缺陷，过多的bts到时候是否可以作为工人工资的补充或者作为110%债仓的系统后备抵押，防止过多资不抵债的债仓出现？

如果非要抵押的话，建议只能用其中1/3的bts进行抵押操作，防止市场极端情况......

而基金吃单的方式是否可以设计为专吃接近于110%债仓的自动吃单方式?

bts抵押最大的问题在于做空太容易，顺势做空可以一直连环爆炸做下去，而维系锚定资产的供应量却需要大量铁头抵押的存在，而铁头抵押在市场下行阶段很难阻挡趋势………

对于MSSR，降到102%或者101%应该对于费率降低有很大的积极作用。

对于MCR,暂时不置可否。

进一步降低MSSR是值得尝试的。
爆仓单被吃与否实际还是在于市场情绪。

脚踏实地者！！！

另外, gdex-witness应当看看自己垫底的喂价!!!

…………你们啊，黄金，石油，美元，比特币……