Author Topic: 买单价太高导致爆仓不成交的规则,是否修改  (Read 5758 times)

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Offline 时光旅行机

自从5块抵押,一周之内,爆仓设的1.8后来被爆了之后,就在也不想抵押了。连环爆已经很多次了,足以说明系统的稳定性有问题,作为一个14年的老币种,在下跌中这种动辄腰斩,膝盖斩的跌法,确实是有问题的。

Offline toosimple

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如果喂价到了立即爆是否会造成庄家操纵外盘的价格来引发连环爆仓呢?尤其是很多交易所还会限制提币。

Offline johnson

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我的想法是否可以准备一个强平池,抵押倍数小于等于2 的抵押单全部锁定至强平池,只要有抵押单到了平仓触发价,锚定资产或bts持有人就可以对强平池内的爆仓单发起强平(可以提前发起),吃单价格为喂价/1.1 ,或者为(喂价+买一价格)/2.2?  即时成交,吃掉的单子是否需要锁定一定时间再发放,如果持续没有人对强平单进行强平,抵押倍数小于1.3的爆仓单投放至市场按买一价格向下即时成交。
这样的话就不会对市场内的买单深度形成毁灭性的冲击,因为高杠杆连环爆仓对内盘有爆炸放大效果。

而且现有还有一个规则是,买一价格如果一直低于强制平仓价也不会成交,前一段时间多达5000万的黄色爆仓单也是一直挂着!!!

现在关键问题不是爆仓单一直没有吃的问题,而是如此多循环高杠杆形成的连环爆仓的问题。

现有的爆仓机制让所有人都有提前爆仓获利的冲动,提前爆仓的各种获利没有损失,而不断补仓调整仓位的低位抵押者却成为损失最大者,这对锚定资产有关键作用的承兑商来说有何益处,在高杠杆连环爆的冲击下,内盘价格迅速瀑布,毫无支撑,迅速腰斩再腰斩至承兑商抵押位置,这样的爆仓机制还有何意义,锚定资产还有何意义?!

治病需治根,不能光治表。

这种态势,光凭巨蟹及其他BTS元老还能力挽狂澜几回?!

非常赞同。我们不能鼓励高位爆仓的行为。要鼓励不断增加抵押的行为。那么有个办法就是动态的调整抵押比率。比如当价格较低时,1bts可以抵押出来4~5倍的bitcny,当高价时,1bts只能抵押2倍bitcny。这样当价格下跌时,bitcny的供应量就会自动的增加,以阻止连环爆仓。而bts价格上升时,有可以减少bitcny的增加速度,减轻泡沫

Offline lucky

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我认为造成买一拖住爆仓触发的根本原因还是在于喂价与内盘差价太大,如果内盘对于喂价的权重增加,减少他们的差距,想要靠买一控制爆仓时间就不那么容易了,喂价偏离小了自然就不会出现长时间挂而不爆了。

当然如果抵押达到风险点直接爆仓简单有效,但如果即将出现大的爆仓单时是不是会造成恐慌性踩踏抛盘呢?这样又会出现因为10%的保护价出现挂而不爆,如果没有保护价又是不是会砸穿深度?所以不能单拿一点来讨论。

以上是个人见解,经济模型我做不来,所以只是说说自己的看法,不对的地方请勿理会。
« Last Edit: January 30, 2018, 11:30:31 am by lucky »

binggo

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我的想法是否可以准备一个强平池,抵押倍数小于等于2 的抵押单全部锁定至强平池,只要有抵押单到了平仓触发价,锚定资产或bts持有人就可以对强平池内的爆仓单发起强平(可以提前发起),吃单价格为喂价/1.1 ,或者为(喂价+买一价格)/2.2?  即时成交,吃掉的单子是否需要锁定一定时间再发放,如果持续没有人对强平单进行强平,抵押倍数小于1.3的爆仓单投放至市场按买一价格向下即时成交。
这样的话就不会对市场内的买单深度形成毁灭性的冲击,因为高杠杆连环爆仓对内盘有爆炸放大效果。

而且现有还有一个规则是,买一价格如果一直低于强制平仓价也不会成交,前一段时间多达5000万的黄色爆仓单也是一直挂着!!!

现在关键问题不是爆仓单一直没有吃的问题,而是如此多循环高杠杆形成的连环爆仓的问题。

现有的爆仓机制让所有人都有提前爆仓获利的冲动,提前爆仓的各种获利没有损失,而不断补仓调整仓位的低位抵押者却成为损失最大者,这对锚定资产有关键作用的承兑商来说有何益处,在高杠杆连环爆的冲击下,内盘价格迅速瀑布,毫无支撑,迅速腰斩再腰斩至承兑商抵押位置,这样的爆仓机制还有何意义,锚定资产还有何意义?!

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这种态势,光凭巨蟹及其他BTS元老还能力挽狂澜几回?!




« Last Edit: January 31, 2018, 03:37:47 am by binggo »

Offline zhangweis

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支持,这个奇怪的规则也困扰我很久。
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Offline abit

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喂价下滑出现爆仓单时,如果有买单(用CNY买BTS,按CNY计价)价格高于喂价,爆仓单会不成交,而是用黄色字体显示挂单。这种情况大家应该都见过了。

这个规则的问题是,爆仓单会一直挂着,一是体验不好,明明有低价卖单却不能成交;二是,知道规则的人会有砸盘低价捡爆仓单的冲动,而一旦砸盘可能引发连环爆仓,不利于市场价格稳定。要知道,稳定在一定价位的BTS价格有利于发展bitCNY生态。

另外,针对这个规则,下跌过程中,庄家可以先用买单堵在喂价上方,等积累一定下跌幅度后,撤掉买单、并砸掉其他买单,这样就能以一个更低的价格吃到爆仓单(目前存在一个bug导致可能砸盘时吃不到爆仓单,不少人都碰到过了,这是另外一个话题,会另外解决)。

总之,我觉得这个规则是个BUG,应该改掉。抵押不足了,就直接爆,和价格最高的买单撮合成交,不要挂在那里。

当然,如果没有高价买单,会碰到那个10%价格保护的规则,那个不需要修改代码,只要改参数,所以这里不讨论。

这样修改后,我能想到的唯一问题,就是喂价不准,导致不该爆的爆了,怎么办。其实这是个伪命题,因为喂价不准的话,现在其实也爆了,只是必须低价爆,对于借款人来说,与其低价晚爆还不如高价早爆。喂价准确问题,最好还是在喂价上去解决,不要揽到交易规则上。

大家怎么看?

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