Author Topic: 喂价规则讨论贴  (Read 47268 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
1. 没有要上纲上线, 但是如果有四五个见证人喂价的价格低于实际法币价格的时候(实际情况), 再加上一两个见证人故意喂低价这个影响可不会那么有限了吧.
这是缺陷.

2. 刷量都是客观存在的, 连DEX的交易量也是很多刷出来的, 没有机器人跑很多深度跟流动性根本做不起来, 所以也没有太过于苛责交易所刷量.

"结果就是,偏差是客观存在的。" 结论也很明显了, 一个存在人为及其它因素导致的偏差率想实际改完美的确是不可能,想彻底解决也不现实, 但是相对改善总可以吧, 但是有部分见证人可以将偏差率做的相对较好, 剩下的见证人应该也可以做到的吧.

方案也有:
偏差率大致的区间分布也差不多从喂价情况中得出来, 实在不行喂价偏低的喂价人将自己的喂价与实际QC,CNC的价格比对一下应该也清楚自己的喂价大致偏差多少, 即使不去直采QC, CNC的价格, 自己的喂价加上认为合适的偏差率这个该不难办到.
再不行, 见证人喂偏差率.

总感觉BTS应该出一个喂价指导, 喂价提供者不能简简单单的把喂价脚本down下来, 就开始喂了, 例如:喂价中各种汇率与手续费的损耗与换算关系,及所喂的锚定资产所处地区能够购买BTS的大致情况等等.

3. 说1%甚至2%的偏差,真的很大吗?

喂价偏低的情况下, MSSR会将喂价偏差放大.
喂价偏低1%, 喂价/1.02, 锚定就会偏2%多,
喂价偏低2%, 喂价/1.02, 锚定就会偏4%多,

喂价偏高的情况下, 情况就没有这么严重.

现在的问题在于, 近一半的见证人喂价偏低.

4. 投票决定见证人的喂价质量, 效率太低, 如果有大票仓在挺着, 想撤都撤不下来, 当然没票说啥都白搭.

见证人这样的利益相关者都喂不好价格, 其它人是否能够喂好价格? 喂价质量也需要作为见证人的考核指标, 一定时间段内连续超出规定偏差率的见证人应该暂停活跃见证人48小时.

保守一点的办法就是: 候选见证人可以进行喂价, 不出块,  并提供相应的喂价奖励, 一定程度上保持候选见证人的活性.

见证人必须要设置准入条件: 锁仓一定量的BTS是必须的, 不然怎么保证利益相关性, 像BEOS一样投上一批没来没去的见证人, 怎么能够保证系统的安全性.

1.首先,我想强调的是,没有见证人主观故意的喂个低价想去把谁的仓位爆掉。
即使一个人有这样的故意,在中间喂价算法下,一个人的影响也非常有限。
这就是规则。最大程度减少操控。
如果真要说见证人合谋操控,理论上确实是能操控的,但那就扯不清了。
我还是那句话,亏了骂骂是可以的,但上纲上线就不好了。


2.不排除部分见证人能力不足、时间不足、经验不足、意识不足等等,干的不够好。
确实要给压力。
但光给压力是不能解决问题的。还要给解决方案。
市场价格波动是客观存在的。CEX刷量也是客观存在的。CEX的api出问题也不是一次两次,取不到数据,结果就不一样。
多久取一次数据,取什么数据,取到了数据,怎么算出最终结果,价格传导的问题,汇率折算的问题,都是问题。
不要指望每个见证人都24小时在那改喂价脚本。
结果就是,偏差是客观存在的。也就是"明知道见证人可能会喂低价"。

偏差大小,是相对的。
有偏差当然最好要去改善,说起来简单,但不是说要改善就改善得了。


3. 说1%甚至2%的偏差,真的很大吗?
1块RMB换到QC再换到BTC再换到BTS再换成BTC再换成QC, 这一圈下来剩下的也就是0.98多一点点RMB,这就2%了。
资金量稍微大一点,任何一步深度不够,一圈下来都不止2%了。


4. 如果有见证人确实喂的不好,觉得谁喂的好,就投谁。
甚至可以推动理事会修改参数,不要见证人喂了,改成指定的喂价人,如果这个更合理的话。
只要有票。
« Last Edit: May 18, 2019, 04:48:05 pm by binggo »

Offline abit

  • Committee member
  • Hero Member
  • *
  • Posts: 4664
    • View Profile
    • Abit's Hive Blog
  • BitShares: abit
  • GitHub: abitmore
偏差是肯定避免不了的, 谁也达不到那么精准的程度, 但是偏的过大就不好了, 偏出1%甚至于2%.
现在完全是靠部分稍高喂价的喂价提供者在平衡喂价才使喂价不至于低于实际法币价格太多, 如果一个锚定资产没有这么多熟知本地法币价格的喂价提供者, 那这个锚定资产的喂价会一直偏低与实际法币价格, 从而会导致其内盘价格一直低于实际法币价格, 反应出的就是锚定失衡.

玩贴线的,加杠杆的,梭哈的,风险承担能力必须要强。
说难听点,明知道见证人可能会喂低价,不想爆仓,杠杆少加点、抵押率高几个点不就行了?

不同意这句, 风险不仅仅是这些人在承担, 整个系统都在承担, 而问题不在于风险, 而是规则在鼓励这种风险从而导致锚定失衡, 而且喂价在其中起很重要的作用, 即使都采用了高抵押倍数, 价格总会有到这个临界点的时候.

"明知道见证人可能会喂低价" 这句很难评论, "见证人可能喂低价"不是规则之一吧,  这跟"庄也可能会出老千与作弊"岂不一样?

难道我们的方向不应该去完善与追究喂价机制, 防止这种偏离过大的喂价发生, 并将其影响降到最小, 而是要埋怨赌场里的赌客太激进或者证监会埋怨这批股民与上市公司太刁,不合格? 方向不对吧.

Makerdao喂价的传导慢, 再加上占ETH的市值也小, 所以DAI对喂价的敏感度也小, 不过如果ETH价格下挫过快或者DAI在ETH中占比过大, DAI对喂价带来的敏感度也会增强, 如果喂价再偏低, 效果更强.
1.首先,我想强调的是,没有见证人主观故意的喂个低价想去把谁的仓位爆掉。
即使一个人有这样的故意,在中间喂价算法下,一个人的影响也非常有限。
这就是规则。最大程度减少操控。
如果真要说见证人合谋操控,理论上确实是能操控的,但那就扯不清了。
我还是那句话,亏了骂骂是可以的,但上纲上线就不好了。


2.不排除部分见证人能力不足、时间不足、经验不足、意识不足等等,干的不够好。
确实要给压力。
但光给压力是不能解决问题的。还要给解决方案。
市场价格波动是客观存在的。CEX刷量也是客观存在的。CEX的api出问题也不是一次两次,取不到数据,结果就不一样。
多久取一次数据,取什么数据,取到了数据,怎么算出最终结果,价格传导的问题,汇率折算的问题,都是问题。
不要指望每个见证人都24小时在那改喂价脚本。
结果就是,偏差是客观存在的。也就是"明知道见证人可能会喂低价"。

偏差大小,是相对的。
有偏差当然最好要去改善,说起来简单,但不是说要改善就改善得了。


3. 说1%甚至2%的偏差,真的很大吗?
1块RMB换到QC再换到BTC再换到BTS再换成BTC再换成QC, 这一圈下来剩下的也就是0.98多一点点RMB,这就2%了。
资金量稍微大一点,任何一步深度不够,一圈下来都不止2%了。


4. 如果有见证人确实喂的不好,觉得谁喂的好,就投谁。
甚至可以推动理事会修改参数,不要见证人喂了,改成指定的喂价人,如果这个更合理的话。
只要有票。
BitShares committee member: abit
BitShares witness: in.abit

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
偏差是肯定避免不了的, 谁也达不到那么精准的程度, 但是偏的过大就不好了, 偏出1%甚至于2%.
现在完全是靠部分稍高喂价的喂价提供者在平衡喂价才使喂价不至于低于实际法币价格太多, 如果一个锚定资产没有这么多熟知本地法币价格的喂价提供者, 那这个锚定资产的喂价会一直偏低与实际法币价格, 从而会导致其内盘价格一直低于实际法币价格, 反应出的就是锚定失衡.

玩贴线的,加杠杆的,梭哈的,风险承担能力必须要强。
说难听点,明知道见证人可能会喂低价,不想爆仓,杠杆少加点、抵押率高几个点不就行了?

不同意这句, 风险不仅仅是这些人在承担, 整个系统都在承担, 而问题不在于风险, 而是规则在鼓励这种风险从而导致锚定失衡, 而且喂价在其中起很重要的作用, 即使都采用了高抵押倍数, 价格总会有到这个临界点的时候.

"明知道见证人可能会喂低价" 这句很难评论, "见证人可能喂低价"不是规则之一吧,  这跟"庄也可能会出老千与作弊"岂不一样?

难道我们的方向不应该去完善与追究喂价机制, 防止这种偏离过大的喂价发生, 并将其影响降到最小, 而是要埋怨赌场里的赌客太激进或者证监会埋怨这批股民与上市公司太刁,不合格? 方向不对吧.

Makerdao喂价的传导慢, 再加上占ETH的市值也小, 所以DAI对喂价的敏感度也小, 不过如果ETH价格下挫过快或者DAI在ETH中占比过大, DAI对喂价带来的敏感度也会增强, 如果喂价再偏低, 效果更强.
« Last Edit: May 18, 2019, 01:22:18 pm by binggo »

Offline abit

  • Committee member
  • Hero Member
  • *
  • Posts: 4664
    • View Profile
    • Abit's Hive Blog
  • BitShares: abit
  • GitHub: abitmore
按我从各api拿到的最新数据,
鼓鼓现在日兑换量几十万cny,zb的bitcny/qc交易对几十万量,aex的bitcny/cnc交易对几万量。
加起来也就百来万。

虽然内盘 bts/bitcny 交易量大过千万,但是,这个量不是直接的bts按cny计价价格,
用bitcny/cny的直兑价来换算,有效成交量就要按少的算,结果就只有两百来万,喂价权重不高。


实际上承兑商手续费也是跟着行情走的,
内盘拉的狠了,承兑商会降充值手续费;内盘砸的狠了,承兑商会提高充值手续费。
鼓鼓这种类似场外交易的app改费率不如挂单竞价那么及时,不是撮合交易也更容易操纵。
zb和aex的bitcny交易对和内盘之间是有机器人搬砖的,内盘拉或者砸太多了,bitcny折价和溢价会传导过去。
这些可以作为参考,算一部分权重,但如果作为唯一数据源,就有新的风险:
  比如,在zb和aex的 bitcny市场插根针,在鼓鼓用非正常手续费自买自卖等等,不用多少成本就可以影响喂价了。


确实存在这样的问题。但是ZB、AEX的交易量也不是用法币直兑的呀,况且还作假。为了避免操纵,所以设了一个平均价的偏离顶,5%,这样不就好了么。
你可以观察一下ok的期货,期货的爆仓价就是以其期货盘的实时价格算的,哪怕贴水很大(期货价与实物价相差很大),仅在交割的时候用实物价交割。为什么呢?就是要多空公平博弈啊,不能用外盘控制内盘啊。我们这个内盘也是一个杠杆市场,外盘价就是实物价,我们的喂价等于控制内盘无时无刻不在交割,这样在内盘还炒个毛线啊。设一个偏离顶,就是等于达到偏离顶了就交割,内盘总有了博弈的空间。

内盘的BTS/bitCNY成交量,真实性都没问题,bitCNY和法币的价格倒真可以考虑平滑的力度大一些,搞6小时甚至24小时的移动平均我觉得都没问题,毕竟现在锚定情况还比较好。
移动平均?
你是说涨的时候用平均,还是跌的时候用平均?
用平均就意味着数据延迟。
现在有人连10分钟的喂价更新频率都接受不了,很难想象接受6小时甚至24小时的平均。
现在市场充值费在0%-3%之间波动。一旦出现行情,用平均意味着3%的喂价偏差。
« Last Edit: May 18, 2019, 11:39:32 am by abit »
BitShares committee member: abit
BitShares witness: in.abit

Offline abit

  • Committee member
  • Hero Member
  • *
  • Posts: 4664
    • View Profile
    • Abit's Hive Blog
  • BitShares: abit
  • GitHub: abitmore
不建议拿溢价做这种偏离系数,
溢价是一个迟钝与被动参数, 受内外盘价格、承兑商利益及部分情况下的供应量及其它因素影响传导后才形成一个参数,其不应当作为喂价的参考参数,属于不确定性的试图控制锚定,在BSIP42中这种问题已经很明显,把这个溢价参数加上去又是在往BSIP42上靠。

喂价偏低的主要问题是一些喂价提供者的汇率转换问题,从而导致其喂出的价格并不是真实法币的外盘价格,喂价中需要添加的是这个汇率偏差参数。

比如BITCNY, QC与CNC交易对是直接法币的bts价格, 而BTC交易对出来价格与QC/CNC的价格偏差在2%左右,另USDT交易对的价格受USDT汇率影响并不稳定。

QC买USD或者USDT再买BTC再买BTS, QC买BTC再买BTS,中间是存在很多汇率及手续费损耗, 这还只是在一个交易所内的损耗, 转换中还存在价格波动的偏差, 基本属于高买低卖, 1块RMB换到QC再换到BTC再换到BTS再换成BTC再换成QC, 这一圈下来剩下的也就是0.98多一点点RMB, 就好比把一块肉放进冰箱然后拿出来然后再放进去, 看似没有少什么,但是这块肉已经不是原来的重量,一部分油脂已经粘到了手上.

喂价很明显要反映出上述情况, 多少法币进的交易所,一套交易流程走完之后,能有多少法币能够出来. bitcny很明显的要走这么一趟流程, USD也基本上是这么一套流程.
换句话说,一定程度的偏差不可避免。如果吹毛求疵,期望越大,失望也越大。

玩贴线的,加杠杆的,梭哈的,风险承担能力必须要强。
说难听点,明知道见证人可能会喂低价,不想爆仓,杠杆少加点、抵押率高几个点不就行了?
当然,亏了骂几句也可以理解。
BitShares committee member: abit
BitShares witness: in.abit

Offline abit

  • Committee member
  • Hero Member
  • *
  • Posts: 4664
    • View Profile
    • Abit's Hive Blog
  • BitShares: abit
  • GitHub: abitmore
按我从各api拿到的最新数据,
鼓鼓现在日兑换量几十万cny,zb的bitcny/qc交易对几十万量,aex的bitcny/cnc交易对几万量。
加起来也就百来万。

虽然内盘 bts/bitcny 交易量大过千万,但是,这个量不是直接的bts按cny计价价格,
用bitcny/cny的直兑价来换算,有效成交量就要按少的算,结果就只有两百来万,喂价权重不高。


实际上承兑商手续费也是跟着行情走的,
内盘拉的狠了,承兑商会降充值手续费;内盘砸的狠了,承兑商会提高充值手续费。
鼓鼓这种类似场外交易的app改费率不如挂单竞价那么及时,不是撮合交易也更容易操纵。
zb和aex的bitcny交易对和内盘之间是有机器人搬砖的,内盘拉或者砸太多了,bitcny折价和溢价会传导过去。
这些可以作为参考,算一部分权重,但如果作为唯一数据源,就有新的风险:
  比如,在zb和aex的 bitcny市场插根针,在鼓鼓用非正常手续费自买自卖等等,不用多少成本就可以影响喂价了。


确实存在这样的问题。但是ZB、AEX的交易量也不是用法币直兑的呀,况且还作假。为了避免操纵,所以设了一个平均价的偏离顶,5%,这样不就好了么。
你可以观察一下ok的期货,期货的爆仓价就是以其期货盘的实时价格算的,哪怕贴水很大(期货价与实物价相差很大),仅在交割的时候用实物价交割。为什么呢?就是要多空公平博弈啊,不能用外盘控制内盘啊。我们这个内盘也是一个杠杆市场,外盘价就是实物价,我们的喂价等于控制内盘无时无刻不在交割,这样在内盘还炒个毛线啊。设一个偏离顶,就是等于达到偏离顶了就交割,内盘总有了博弈的空间。
期货不一样因为只是一个交易场所,一个期货买到的BTC不能拿到别的市场去卖,没有搬砖,只有对赌。

内盘是现货,抵押出来的bitcny,买到的bts都可以流动的。


期货也没有保持持仓数量在多少以上的需求,随时开随时平。

而我们对bitcny的需求,期望保证供应量,甚至希望bitcny外溢,进而需要保持相当数量的仓位。
BitShares committee member: abit
BitShares witness: in.abit

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
不建议拿溢价做这种偏离系数,
溢价是一个迟钝与被动参数, 受内外盘价格、承兑商利益及部分情况下的供应量及其它因素影响传导后才形成一个参数,其不应当作为喂价的参考参数,属于不确定性的试图控制锚定,在BSIP42中这种问题已经很明显,把这个溢价参数加上去又是在往BSIP42上靠。

喂价偏低的主要问题是一些喂价提供者的汇率转换问题,从而导致其喂出的价格并不是真实法币的外盘价格,喂价中需要添加的是这个汇率偏差参数。

比如BITCNY, QC与CNC交易对是直接法币的bts价格, 而BTC交易对出来价格与QC/CNC的价格偏差在2%左右,另USDT交易对的价格受USDT汇率影响并不稳定。

QC买USD或者USDT再买BTC再买BTS, QC买BTC再买BTS,中间是存在很多汇率及手续费损耗, 这还只是在一个交易所内的损耗, 转换中还存在价格波动的偏差, 基本属于高买低卖, 1块RMB换到QC再换到BTC再换到BTS再换成BTC再换成QC, 这一圈下来剩下的也就是0.98多一点点RMB, 就好比把一块肉放进冰箱然后拿出来然后再放进去, 看似没有少什么,但是这块肉已经不是原来的重量,一部分油脂已经粘到了手上.

喂价很明显要反映出上述情况, 多少法币进的交易所,一套交易流程走完之后,能有多少法币能够出来. bitcny很明显的要走这么一趟流程, USD也基本上是这么一套流程.
« Last Edit: May 18, 2019, 10:10:03 am by binggo »

Offline bitcrab

  • Committee member
  • Hero Member
  • *
  • Posts: 1928
    • View Profile
  • BitShares: bitcrab
  • GitHub: bitcrab
按我从各api拿到的最新数据,
鼓鼓现在日兑换量几十万cny,zb的bitcny/qc交易对几十万量,aex的bitcny/cnc交易对几万量。
加起来也就百来万。

虽然内盘 bts/bitcny 交易量大过千万,但是,这个量不是直接的bts按cny计价价格,
用bitcny/cny的直兑价来换算,有效成交量就要按少的算,结果就只有两百来万,喂价权重不高。


实际上承兑商手续费也是跟着行情走的,
内盘拉的狠了,承兑商会降充值手续费;内盘砸的狠了,承兑商会提高充值手续费。
鼓鼓这种类似场外交易的app改费率不如挂单竞价那么及时,不是撮合交易也更容易操纵。
zb和aex的bitcny交易对和内盘之间是有机器人搬砖的,内盘拉或者砸太多了,bitcny折价和溢价会传导过去。
这些可以作为参考,算一部分权重,但如果作为唯一数据源,就有新的风险:
  比如,在zb和aex的 bitcny市场插根针,在鼓鼓用非正常手续费自买自卖等等,不用多少成本就可以影响喂价了。


确实存在这样的问题。但是ZB、AEX的交易量也不是用法币直兑的呀,况且还作假。为了避免操纵,所以设了一个平均价的偏离顶,5%,这样不就好了么。
你可以观察一下ok的期货,期货的爆仓价就是以其期货盘的实时价格算的,哪怕贴水很大(期货价与实物价相差很大),仅在交割的时候用实物价交割。为什么呢?就是要多空公平博弈啊,不能用外盘控制内盘啊。我们这个内盘也是一个杠杆市场,外盘价就是实物价,我们的喂价等于控制内盘无时无刻不在交割,这样在内盘还炒个毛线啊。设一个偏离顶,就是等于达到偏离顶了就交割,内盘总有了博弈的空间。

内盘的BTS/bitCNY成交量,真实性都没问题,bitCNY和法币的价格倒真可以考虑平滑的力度大一些,搞6小时甚至24小时的移动平均我觉得都没问题,毕竟现在锚定情况还比较好。
Email:bitcrab@qq.com

Offline zhouxiaobao

如果想更稳当一点,可以偏离顶先设个3%试试。

Offline zhouxiaobao

按我从各api拿到的最新数据,
鼓鼓现在日兑换量几十万cny,zb的bitcny/qc交易对几十万量,aex的bitcny/cnc交易对几万量。
加起来也就百来万。

虽然内盘 bts/bitcny 交易量大过千万,但是,这个量不是直接的bts按cny计价价格,
用bitcny/cny的直兑价来换算,有效成交量就要按少的算,结果就只有两百来万,喂价权重不高。


实际上承兑商手续费也是跟着行情走的,
内盘拉的狠了,承兑商会降充值手续费;内盘砸的狠了,承兑商会提高充值手续费。
鼓鼓这种类似场外交易的app改费率不如挂单竞价那么及时,不是撮合交易也更容易操纵。
zb和aex的bitcny交易对和内盘之间是有机器人搬砖的,内盘拉或者砸太多了,bitcny折价和溢价会传导过去。
这些可以作为参考,算一部分权重,但如果作为唯一数据源,就有新的风险:
  比如,在zb和aex的 bitcny市场插根针,在鼓鼓用非正常手续费自买自卖等等,不用多少成本就可以影响喂价了。


确实存在这样的问题。但是ZB、AEX的交易量也不是用法币直兑的呀,况且还作假。为了避免操纵,所以设了一个平均价的偏离顶,5%,这样不就好了么。
你可以观察一下ok的期货,期货的爆仓价就是以其期货盘的实时价格算的,哪怕贴水很大(期货价与实物价相差很大),仅在交割的时候用实物价交割。为什么呢?就是要多空公平博弈啊,不能用外盘控制内盘啊。我们这个内盘也是一个杠杆市场,外盘价就是实物价,我们的喂价等于控制内盘无时无刻不在交割,这样在内盘还炒个毛线啊。设一个偏离顶,就是等于达到偏离顶了就交割,内盘总有了博弈的空间。

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
如果再加上抵押线与爆仓线分开的话, 内盘也可以在一定程度上带带节奏.

内盘能够带节奏的强弱取决于偏差率、1.05这个系数、权重, 节奏强的同时也代表反噬能力强。

以1.05,偏差率1.7%,内盘权重50%为准的话,外盘指数价格不动的情况下,内盘短时内的拉盘空间为10%多点,喂价随之上浮的空间在6%,这样的话也就需要抵押线与爆仓线的价格空间需要在8%左右。

估摸着内盘权重在30%多就差不多可以了,理事会固定的外部交易所权重在60%左右,剩下10%的留给喂价提供者自定的外部交易所,或者不给喂价提供者留自定义交易所的权重,把这部分权重也给内盘权重。

« Last Edit: May 18, 2019, 03:11:32 am by binggo »

Offline lovegan007

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 606
    • View Profile
  • BitShares: gan888
喂价不 跟涨,哪里会有人抵押抄? 就应该在BTC上涨的同时,BTS喂价尽星先涨,而不要等BTS涨了才反应缓慢的涨。

Offline abit

  • Committee member
  • Hero Member
  • *
  • Posts: 4664
    • View Profile
    • Abit's Hive Blog
  • BitShares: abit
  • GitHub: abitmore
按我从各api拿到的最新数据,
鼓鼓现在日兑换量几十万cny,zb的bitcny/qc交易对几十万量,aex的bitcny/cnc交易对几万量。
加起来也就百来万。

虽然内盘 bts/bitcny 交易量大过千万,但是,这个量不是直接的bts按cny计价价格,
用bitcny/cny的直兑价来换算,有效成交量就要按少的算,结果就只有两百来万,喂价权重不高。


实际上承兑商手续费也是跟着行情走的,
内盘拉的狠了,承兑商会降充值手续费;内盘砸的狠了,承兑商会提高充值手续费。
鼓鼓这种类似场外交易的app改费率不如挂单竞价那么及时,不是撮合交易也更容易操纵。
zb和aex的bitcny交易对和内盘之间是有机器人搬砖的,内盘拉或者砸太多了,bitcny折价和溢价会传导过去。
这些可以作为参考,算一部分权重,但如果作为唯一数据源,就有新的风险:
  比如,在zb和aex的 bitcny市场插根针,在鼓鼓用非正常手续费自买自卖等等,不用多少成本就可以影响喂价了。
« Last Edit: May 18, 2019, 01:08:50 am by abit »
BitShares committee member: abit
BitShares witness: in.abit

Offline binggo

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2374
  • 世间太多瘪犊子
    • View Profile
我认为溢价的定义应当是:
a.在中国购买一个bitcny所需要的人民币数量。
b.在中国出售一个bitcny所获得的人民币数量。
(a+b)/2

我认为可以取bitcny每十万交易量的加权平均。

鼓鼓,aex、zb的bitcny交易对都可以算进去啊。

量还是太少, 深度也浅, 而且充提费率受人为干扰的因素也大, 并且反应落后于价格.

只要喂价能够反应真实的外盘法币价格, 也就是CNY法币的实际价格, 内盘价格可以对喂价产生一定的影响,其它的方面就好说了.

我对你的喂价公式简明了一下,大概是这样:

喂价=内盘深度加权中间价*权重+外盘指数价格×(1+偏差率)*权重

设一个上下价格保护: 外盘指数价格×(1+偏差率)<喂价< (1.05+偏差率)×外盘指数价格 

偏差率=P?  P参数由人为调节? 还是由喂价提供者来喂?


不是太建议采用溢价指数, 我建议采用实际价格的偏差率, 我对偏差率的定义是BTC交易对的bts价格与实际法币交易对bts价格的偏差, 当前喂价提供者的最大偏差率从喂价情况表中得出基本在-2%左右.

但是这种喂价方式也存在缺陷, 很容易受内盘波动影响, 如果内盘在其中占的比重比较大的话, 喂价很容易会被内盘操控, 会形成往复爆仓.

理想的情况是: 喂价与内盘深度加权中间价基本会一致, 即使偏离也不会偏离太多, 向上偏离太多, 会有强清进行纠偏, 向下偏离太多, 价格保护会进行纠偏.

其中一个主要问题是: 现在的外盘指数价格低于实际的CNY法币价格, 也就会导致内盘价格在喂价爆仓单及强清的影响下, 不会超过外盘指数价格的2%,

这个偏差率必然要存在一个人为调节的参数来进行调整喂价提供者提供的外盘指数价格与实际法币价格的偏差.

« Last Edit: May 18, 2019, 02:55:20 am by binggo »

Offline zhouxiaobao

我认为溢价的定义应当是:
a.在中国购买一个bitcny所需要的人民币数量。
b.在中国出售一个bitcny所获得的人民币数量。
(a+b)/2

我认为可以取bitcny每十万交易量的加权平均。

鼓鼓,aex、zb的bitcny交易对都可以算进去啊。