Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - binggo

Pages: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11
136
BTS个人或网关发行资产不知道系统收不收管理费?

我认为可以对发行的资产收取每年固定1000或者10000bts的管理激活费用, 发行时支付1年的费用,到第二年存入第二笔费用的时候,系统将第一笔费用返还,以此反复,作为资产固定激活的方式来防止系统内的死亡资产过多,没有续费的资产停盘处理, 连续几年都没有续费的资产进行删除。

137
中文(Chinese) / 入金手续费由BITCNY供应量决定的误区
« on: July 01, 2018, 12:12:25 am »
我大概画了一张图,不是太详细,但是看看就知道BITCNY供应量并非是入金手续费高昂的关键因素,也并非是物以稀为贵,大家不要总是陷入此误区。

当然:将承兑商列入决定BITCNY供应量的因素是不准确的,前期承兑商是承担了一部分抵押量,但是后期比如现在,承兑商做抵押的并不是太多.

强制平仓价格=喂价/爆仓惩罚比率
MSQR=Maximum short squeeze ratio: 轧空比率,又称强平比率或爆仓惩罚比率,现在为110%



加个解释好理解,图比较简化,箭头所指代表受谁影响。

只分析价格下滑情况:

当然如果不是长期跟踪 爆仓单情况——内外盘价格差——承兑商出入金手续费——内外盘搬砖套利——其它入金手段,这几个之间的相互关系,是会陷入BITCNY供应量决定入金手续费的怪圈,因为去年锚定资产的发展阶段正好碰上牛市,BITCNY的供应量决定手续费给所有人形成了固定思维。

    爆仓单主动吃或者被动吃分几个阶段:
    第一:市场情绪火热阶段,爆仓单会被主动吃掉;
    第二:市场情绪稳定阶段,爆仓单会被主动吃掉;
    第三:  市场情绪不稳定阶段,被动吃爆仓单,反弹时也会主动吃爆仓单;内盘价格被爆仓价格压制。
    第四:市场情绪崩溃或低落阶段,没人吃爆仓单,反弹时偶尔会吃到爆仓单。内盘价格被爆仓价格压制。


    拿第三阶段来说事情,正常步骤:
    第一步:内盘价格被爆仓单压制,内外盘价格相差10%左右(强制平仓价格),内盘搬砖人将内盘BTS搬到外盘(比如中比特)砸盘,用QC提现(1%手续费);当然这里不一定非要QC,换成BTC或其它交易对也是一样的道理,还省去了承兑费用,但是深度堪忧。
    第二步:从鼓鼓承兑商处兑换BITCNY进入内盘,如果此时鼓鼓承兑商的手续费还是2%左右,内盘可多买7%左右的BTS,提到外盘可赚取近7%利润;
    第三步:重复第一步;
    第四步:重复第二步;
    第五步:外盘喂价不断被以上步骤砸低,内盘爆仓单继续增加,强制平仓价格进一步下降,而爆仓单是吃不完的;
    第六步:各种重复。
   
    第三阶段变种:内盘持有BITCNY的套利用户,两种获利方式,一是从承兑商处赚取出金手续费,如果承兑商出金手续费是1%左右而不是补贴到9%左右,BITCNY持有人是不会傻到从承兑商手里提现的,只会采取第二种方式,二是从内盘买BTS,去外盘砸盘提现,助力砸喂价;然后重复第三阶段的正常步骤。

  如果你是一名正直的承兑商,你会怎么处理?是不是还会继续维持这个入金手续费?!还是会提高入金手续费遏制搬砖套利砸喂价行为?!你的BITCNY够不够?如果足够的话,会发生什么情况?会把内盘的爆仓单吃掉?!还是内盘情况继续恶化?!

  如果你是一名奸诈的承兑商,你会如何处理?会不会去搬砖套利?

      价格上升情况的手续费原因很简单, 市场情绪推动与可以抵押的两个因素, 市场情绪让潜在的买家敢于抢筹码, 抵押的机制可以不需要额外资金的注入, 这两个因素会导致内盘价格高于喂价, 入金手续费也会慢慢变为负,但这不是BITCNY供应量过剩的表现.   
      解决办法很简单: 将强清补偿参数浮动化。

BITCNY供应量短缺表现推演: https://bitsharestalk.org/index.php?topic=26798.0


补充:如果没有承兑商的,外部交易所也没有BITCNY接口的情况,bitcny 只作为BTS内部稳定币种流通。

这样在市场下行趋势的时候,因为还有其它币种作为对外接口,承担承兑商的作用,价格差在喂价+MSSR+市场情绪的作用下体现出来。

因为喂价下降+MSSR的价格爆仓挤压,会形成螺旋效应,如何阻止下降时的加速螺旋是根本问题。

做喂价反馈,在下跌时会延缓喂价下降速度,降低爆仓量,可以很大程度上阻止加速螺旋,但是存在喂价偏离实际法币价格的问题,但是偏离1%-2%个点也是可以接受。

降低MSSR,在下跌时也会大幅降低爆仓量,在一定程度上阻止加速螺旋。如果喂价最大反馈0.5%,MSSR为1%,可以极大程度上降低加速螺旋。

取消强平机制,改为其它间接的方式处理,也可以在相当大的程度上阻止加速螺旋。如果喂价最大反馈0.5%,强清补偿最低为-1%,也可以极大程度上降低加速螺旋。

138
1. Charge 5% fees from the Margin Called(mandatory liquidation)at least,  these fees will be used as the fund of Black Swan;
   
2. Change the MSQR to 105% for reducing the deposit fees of fiat money;
     
3. Force settlement offset dynamic varying as the collateral ratio;

4. Change the collateral ratio to two parts: Margin Call ratio(175%)and Maintenance collateral ratio(185%).


139
中文(Chinese) / 暂时计算一些费用备用
« on: June 29, 2018, 12:16:31 pm »
见证人每块的奖励1bts,3秒/块,每天支出28800个bts用于见证人费用,

每块包含平均20笔交易,每笔买单或卖单手续费0.00578个bts,产出一块系统获取的手续费是0.2312个bts, 一天收取手续费3329.28个bts.

想要靠交易手续费来完全支付见证人费用, 至少要系统每块获取的手续费为1bts,每块包含20笔交易,每笔买单或卖单手续费至少收取0.05bts手续费。



见证人费用平衡掉之后,其它的剩余收取的费用大概也就400多万bts可以用于工人提案费用。


现在bts每年收入总体手续费大概600万个bts。
每年支出的见证人费用10512000个bts?!!!! 还有451多万的缺口!!!


见证人费用/每块包含交易数(默认为20笔)= 每笔买单或卖单手续费

140
中文(Chinese) / 关于轻钱包的tradingview图表
« on: June 12, 2018, 02:43:45 am »
恩,这个tradingview图表并不是太好用,设置也不能保存,进入还有延迟。

本来轻钱包的界面就小,用tradingview就更模糊了。


141
中文(Chinese) / Bitshares DEX频道里的 fav 是什么情况?
« on: June 10, 2018, 12:37:27 am »
频道的fav作为频道管理员,发言行为如同搅×棍,对各种提问不帮助不发言也就罢了,还各种恶言相向,诋毁bts,如果此人是理事会成员fav的话,真的让人对bts无言以对。

142
中文(Chinese) / 对于公开市场操作计划的一些看法
« on: May 14, 2018, 04:41:00 pm »
首先,公开市场操作计划其根本的目的在于增加锚定资产的流通量,但是现在存在细节方面的争议性。

我的一点建议就是:

第一个方案: 不进行回购bts操作,将公开市场操作计划改为所有手续费全部归集抵押出锚定资产用于支付工人提案,暂时不再用bts直接支付工人提案,资金建议设为三份,一份用于抵押支付工人提案,一份用于抵押率备用资金,一份用于黑天鹅资金;

可能存在的问题是:以哪种锚定资产作为工人工资,黑天鹅情况处理,抵押倍数的问题,抵押出的锚定资产不够工人工资的问题,锚定资产的直接供应问题。
(不过现有的承兑商,存在抵押的情况可能不多,与公开市场操作的间接释放锚定资产比也差不多,工人提案的拨款也是在市场上消化掉的,换句话说也是公开市场操作间接给回收回来了。)

取消refund100k,重新设计refund400K.

日积月累的话,系统将提供极大的锚定资产供应量,而且其操作几乎不会存在争议。


第二个方案: 如果第一个方案不可行,那回购的bts的触发条件可以设为入金手续费,当入金手续费高于某个百分比时进行回购,低于某个百分比时不回购,抵押率作为辅助条件,资金依然建议设为三份,一份用于回购,一份用于抵押率备用资金,一份用于黑天鹅资金;

(但是入金的手续费并非全部由锚定资产供应量决定,即使价格暴跌,承兑商也可以购买BTS进行抵押产出BITCNY,但是这样操作的承兑商并不会太多, 其一个关键因素是爆仓惩罚比决定了暴跌时的入金手续费

而且公开市场操作计划必须控制其规模, 规模不应超出锚定资产手续费的收入情况,一旦超出,情况将难以回转,会形成一颗超级定时炸弹,对整个系统造成覆灭性打击.


其中第二个提案怎么操作都会引起争议, 关键在于引入外援, 而不是内生资金.

143

现有的公共节点只能应付日常的一些操作,一旦出现交易繁忙,所有公共节点基本都处于瘫痪状态,对内盘的体验影响很大,优质的节点服务能够更好的服务内盘用户,对于内盘的推广也有莫大的积极作用,也能提高参与者的积极性。

免费的义务奉献并不会持续太久,并非人人都是活雷锋,即使是活雷锋,我们也要给杯水喝是不?!

如果给公共节点进行奖励不科学,那么是否可以提高出块奖励,让见证人提供优质公共节点,并加入考核?


以上存在的问题在于区域的不平衡性,亚洲节点流畅的在欧洲并不一定可以,欧洲流畅的在亚洲不一定流畅,两个地方都流畅的在美洲不一定流畅。


哪是否可以设计一种公共节点机制,连入公共节点的用户将其系统交易手续费分成一部分给这个公共节点?!让公共节点有足够的动力来提升其自身的带宽及负载能力?



144
我的一个简单思路是:暂时采用内盘价格与外盘喂价比较法,哪一个高就采用哪个做最终喂价,而且外盘喂价必须要加系数。

这样的话,既能在内盘爆仓时保护内盘,内盘价格上升时又能带动外盘价格,而且也能预防过低喂价,防止交易所作恶,现在这几个交易所只要同时禁止提出,就能砸出花来。

现在这种情况被外盘BTC定价的喂价持续压制,(BTC定价区的没有多少人看实际法币价格的,都是切来切去赚币,切来切去的就把BTS的价格切上去,切下来,外加BTC对标USDT价格,USDT又有汇率变动,相当于加了个小杠杆,外盘喂价又是采集BTC(应该没有见证人直采QC价格与CNC价格吧?!),换算来的价格就比实际价格低好几个百分点,所以外盘喂价也必须加上这几个百分点),让内盘也能在一定程度上左右BTS的价格。

而且假如下个月爆仓机制修复,不会再出现悬而不爆的爆仓单情况,外盘喂价大概就可以完全压制内盘。

喂价影响的功能有:

1.强清:

2.平仓:

3.抵押:

可能需要考虑一些作恶的问题。

145
K=3.2 ,  当喂价<2时,MCR应当维持为4,而不建议继续采用此公式。


K=5, 个人看法,建议采用K=5,其抵押率曲线更为安全一些,大船也好调头。


K=3.2存在的隐患为: 当BTS价格在短时间内急速下跌时,比如前段时间不到3天时间,从1.8下滑到0.85,公开市场操作资金体量不大还好,如果体量巨大,抵押出的BITCNY达到几千万的规模,极易形成船大难调头的局面,如果采用抛售调整抵押率会加剧内盘踩踏(并且公开市场操作资金不应该参与售卖),如不抛售只采用手续费来调整抵押率又只会杯水车薪, 再时间节点往前提,从6块爆到1.5块,也只不过用了不到一星期的时间。

所以建议:公开市场操作计划的资金每日的资金额度划为三份,
一份用于计划市场回收BTS;
一份用于抵押率调整备存;
一份用于预防黑天鹅资金。


146
中文(Chinese) / BTS抵押做空爆仓获利分析
« on: April 27, 2018, 12:56:08 pm »
我写这个很大程度上是因为bts的爆仓惩罚机制存在极大的缺陷性,导致从抵押机制诞生以来BTS就被这个畸形的爆仓惩罚机制无数次蹂躏,时至今日,依然固守着这套机制不思悔改。


如何操作获利:

当判断BTS处于震荡上升的区间时,将抵押率调整到1.76,抵押出来的资金全部买入bts,然后继续抵押,抵押率也为1.76,继续买入bts,按照这样的程序连续操作至抵押不出资金为止。

这样的话,你可以做到最大2.3倍杠杆。

当BTS价格上升到理想出货价位时,将抵押率调整至无限接近爆仓线,这样你就可以先爆,调整抵押率直到爆完为止,你的爆仓单会基本以市价卖出,几乎没有爆仓惩罚。

当价格下行到你理想建仓位置时,可以开始抵押建仓。

当bts又处于震荡上行时,继续前面操作。

即使后面爆仓机制更改,你依然可以将TCR调整并手动爆仓至爆完。

如果你爆了之后,发现bts价格又被拉上去了,不要紧,继续按照步骤操作即可。

原则就是:低位建仓,高位爆仓,别搞反了。

因为bts有这样的机制,bts的价格越高,其顶格抵押就会越多,连环爆就会越严重,你只要争取是第一个爆的人即可,覆盖掉高价买单即可,而且爆仓机制修改后,会覆盖的更加完美。
正因为这样的机制,bts价格总会到原点来接你。

如果这是一个资金量巨大的人在操控或者有大量的低抵押率者存在,基本可以把整个内盘抵押玩残,那怕有公开市场操作资金在运作,只要有BTC下行的趋势,就可以爆到公开市场操作资金,如果在外盘再配合进行砸盘砸喂价,并同时从内盘收取爆仓单,黑天鹅也未可知。

从去年到现在被这样的操作蹂躏无数次。

这是多么一个畸形的爆仓惩罚机制,难道这么多年来就没有发现这个爆仓惩罚机制的问题?!这个缺陷不仅是变相鼓励低抵押率及提前爆仓,而且变相提高了锚定资产的入金手续费。

另外:巨蟹先生我不建议你这种买买买的托单方式,因为有以上操作方式的存在外加机器人,你会发现你的币越来越少,而对手盘的币越来越多,付出巨大努力与风险却并没有起到托盘及稳定市价的作用。



147
爆仓惩罚10%对市场深度覆盖太大,可以适度调整至5%或更少(但是这需要将维持最低抵押率调整至180%或185%,或者不调整看看具体效果如何)。

从前段时间的实际情况来看,这些爆仓单被吃掉的很大一部分原因是市场反弹吃掉的,而且当最低抵押率到了130%,内盘价格与喂价至少相差18%,所以并不是爆仓单惩罚百分之多少的问题,而是爆仓惩罚的百分比越多,对市场深度的覆盖就越严重,与外部喂价偏离的就越多,形成的负反馈就越严重,内盘所有买单都在尽量避开爆仓单覆盖的范围,导致黑天鹅越快。

另外市场深度再好,连续性10%的爆仓覆盖也会砸没,哪怕是btc这样深度的买单市场也会被这样连续性的爆仓单砸穿,降低惩罚可以一定程度上降低bitcny入金手续费,保持入金通道的畅通,没有入金的渠道,指望把内盘的人赶去外盘只买BTS是不合理的,内盘并不是只有bts一个品种,外盘没有的品种,只在内盘流通的品种我们不应该把这部分客户拒之在外。

吃不吃爆仓单不在于爆仓惩罚能够覆盖多少深度的问题,也不是导致黑天鹅的根本原因,更不是黑天鹅形成快慢的原因,而是市场情绪决定的,用爆仓惩罚来保证爆仓单有足够的买单本身就存在严重的逻辑问题,在市场反弹的时候价格稍微低一点的爆仓单会抢着来吃,大多数的爆仓单都是在市场反弹的时候被吃掉,而不是覆盖卖掉的,也不是价格便宜10%的原因,情绪不好时候就算是调成20%,30%照样是没人吃,现实已经证明了这一点。

    建议:修改爆仓惩罚机制,将爆仓惩罚调整至5%或更低,同时追加至少4%的惩罚系数,即爆仓后扣除剩余bts的4%归入公开市场操作资金(专门用于处理临近110%资不抵债的债仓)。

早爆早得利,晚爆就遭殃,这就是抵押的一个现状,市场上涨时,一帮人贴着爆仓线抵押,市场下行时这些人先爆,获取利润最大,而且几乎是以市价卖出爆仓单,爆仓的惩罚几乎可以忽略(提前爆的根本没有受到任何爆仓惩罚),对市场的伤害却是最大,而高抵押率的却要承受无人吃爆仓单的结局,承受抵押率从175%压至110%,既然是这样的结局,人们有何理由选高抵押率?!可以不鼓励抵押,但是也不应该变相鼓励低抵押率抵押,。

银行抵押借款是要收利息的,BTS抵押借款可以不收利息,但是爆仓的时候,系统必须要收取一定利息来预防系统性风险。

设计这样一个爆仓惩罚机制的时候,真的考虑过人性吗?认为市场的买单都是傻子?!你看看内盘的买单有几个傻子,基本都在避开爆仓单5%的覆盖范围, 没有人想去给爆仓单接盘子。

148
中文(Chinese) / BTS内盘是否可以增加期货交易功能?
« on: April 20, 2018, 12:18:10 pm »
BTS内盘是否可以增加期货交易功能?
如果可以的话,只拿bitcny/bitusd等锚定资产作为保证金,是否会对BTS价格及bitcny供应量有影响?

如果可以的话,是否可以开流动较好的bts期货,杠杆最大2.3,只拿bitcny/bitusd等锚定资产作为保证金,是否可以作为抵押者一个对冲的方法?!


149
中文(Chinese) / 对<强制清算>的一些看法与改进建议
« on: April 13, 2018, 12:59:09 pm »
思路过时

当bts价格一有丁点上涨幅度,就会有相当大数量的人将自己的抵押线紧贴1.75倍的爆仓线,我不反对顶格抵押,但是不赞成这么大数量的顶格抵押存在,当喂价有一点点的下降,就会有大量的爆仓单出现。

前期在0.95爆仓线以上的抵押单基本被吃掉或者后撤了,但是从前天开始到现在,bts价格上涨,就有相当大数量的抵押单将自己的爆仓线紧贴着喂价抵押,这并不是合理抵押的方式,爆仓的惩罚对他们来说无关紧要,但对内盘环境是一种恶化。

现在固定的强清补偿率有很大的缺陷性,不能有效与强制平仓形成双向做空机制。
但是根据抵押倍数进行浮动强清补偿有很大的操作性,当然对内盘现在的状况帮助不是很大,但是等内盘情绪恢复之后就有作用了,可以抑制内盘疯狂的顶格抵押,挤掉潜在的过多泡沫,一定程度上消除连环爆风险,还能在一定程度上抵消错误喂价带来的负面影响。


设置浮动强清补偿率,同时设置强制清算补偿率的最高与最低值来防止强清者强清到过高或过低倍数的抵押补偿。
同时建议喂价采用内盘价格与外盘喂价比较法,哪一个高就采用哪一个作为最终喂价,来避免内外盘的价格不平衡,一定程度上消除喂价在内盘产生的负面影响,避免内盘价格被外盘喂价挟持, 因喂价影响强清, 建议将MCR改为180%

1. 假设抵押率在175%以上,强制清算补偿最高5%,
假设公式1:
Force settlement offset(强制清算补偿率)=collateral ratio(抵押率CR) - maintenance collateral ratio(维持最低抵押率MCR)+浮动系数
抵押者要想得到最高5%的强制清算补偿,抵押率要到180%的抵押才能获得5%的强清补偿,但是这个180%这个抵押线不是太理想, 而且补偿坡度太陡。


假设公式2:
Force settlement offset(强制清算补偿率)=[collateral ratio(抵押率CR) - maintenance collateral ratio(维持最低抵押率MCR)]/2+浮动系数
抵押者要想得到最高5%的强制清算补偿,抵押者至少要将自己的抵押率提高到185% 。这个补偿坡度也太陡.


假设公式3:如果公式2的抵押线还不理想
Force settlement offset(强制清算补偿率)={[collateral ratio(抵押率CR)+MCR ]/2- MCR}/2(假设为2)+浮动系数
抵押者要想得到最高5%的强制清算补偿,抵押者至少要将自己的抵押率提高到195% ,补偿坡度还可以, 如果是除3系数的话, 坡度更缓.


从上图看出,公式1与公式2斜度太大,不是太合适。
如果抵押率小于175%,强制清算设最低值需要仔细考虑,因为如果抵押率能够到130%还没有人吃爆仓单的话,以前段时间的内盘实际情况说明内盘价格与喂价相差要大于15%

2. 假设抵押率小于175%,强制清算补偿最低—10%,当然如果有抵押率小于175%的抵押已经爆仓了,强清者已经不需要来通过强清获得BTS了,可以直接去吃爆仓单就可以,但是不一定能够吃到爆仓单比强清单更便宜,可以结束内盘价格过高或过低时爆仓单挂而不爆的状态。
假设公式1
Force settlement offset(强制清算补偿率)=collateral ratio(抵押率CR) - maintenance collateral ratio(维持最低抵押率MCR)+浮动系数
强清者要想得到强制清算补偿—10%,需要爆仓单抵押率到达165% ,既然爆仓单抵押率都到165%了,说明没有人吃爆仓单。


假设公式2
Force settlement offset(强制清算补偿率)=[collateral ratio(抵押率CR) - maintenance collateral ratio(维持最低抵押率MCR)]/2+浮动系数
强清者要想得到强制清算补偿—10%,需要爆仓单抵押率到达155% .  既然爆仓单抵押率都到155%了,说明没有人吃爆仓单。

假设公式3
Force settlement offset(强制清算补偿率)={[collateral ratio(抵押率CR)+MCR]/2- MCR}/2(假设为2)+浮动系数
强清者要想得到强制清算补偿—10%,需要爆仓单抵押率到达135% . 既然爆仓单抵押率都到135%了,说明没有人吃爆仓单。

假设4
低于175%的抵押单被强清时直接采用强制清算补偿—10%.
这样对内盘买单市场的冲击有点大,不是太好。

假设5
低于175%的抵押单被强清时不进行强制清算补偿,
不会对内盘买单市场有冲击,强清人这个时候也不会发起强清的,也就类似于内盘现在的这个状态。



另一个关键要素:
Settlement delay(强制清算延迟时间),现在是24小时。
如果强清规则可以改的话,这个强制清算时间我认为可以改为6小时或12小时或更短时间,或者按喂价刷新时间。


另一个关键要素:
Max forec settle vol(最大清算量),现在是0.5%.
这个强制清算量我认为改为2%,5%也可以,强清人只会强清利于自己的单子的。




150
请增加一项基础抵押率(1.85),任何低于1.85的抵押均不允许操作。

维持最低保证金抵押率仍然为1.75。

看看现在内盘智能货币的抵押,价格一回暖,一些抵押者就把自己的抵押无限接近与1.75,争着爆仓,这是感觉内盘爆仓爆的不够厉害是吧,问题到底处在哪里???

Pages: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11